Тестер торговых стратегий онлайн — бэктест без кода

Как мы считаем бэктест

Тестер повторяет правила, по которым торгует настоящий бот, а не «идеальный» бэктест. Каждое из них закрывает типичную дыру, из-за которой стратегия в тесте показывает сотни процентов, а на счёте — минус.

• Решение — по закрытому бару, исполнение — по открытию следующего. Сигнал возникает на закрытии дня, сделка проходит по цене открытия следующего дня. Никаких входов «по цене, которую мы уже знаем».
• Издержки включены всегда. Комиссия и проскальзывание списываются в каждой сделке; в подробностях есть таблица «что будет при удвоении и утроении издержек».
• Разрыв через стоп исполняется по открытию, а не по цене стопа. Если день открылся ниже стопа, убыток больше запланированного — как и на реальном счёте. Если открытие уже за стопом, входа нет.
• Стоп и тейк в одном баре — засчитывается стоп. Внутри дня мы не знаем, что случилось раньше, и берём худший вариант.
• Одна позиция за раз; стоп и тейк считаются от реальной цены входа. Трейлинг пересчитывается по закрытию бара и действует со следующего.
• Дивиденды учтены явно. На экс-дату длинная позиция получает дивиденд, короткая — платит. Без этого любая стратегия на Сбербанке получала бы фантомный убыток в дивидендный гэп. История выплат с 2017 года сверена по двум источникам.
• Вечные фьючерсы — с фандингом и без плеча. Ежедневный фандинг по ставке биржи (SwapRate) списывается или начисляется тем же правилом, что дивиденд: при положительной ставке лонг платит, шорт получает. В 2025 году держать юань в лонге стоило около 19 % от цены — без этого любой тест на вечном контракте врал бы в пользу лонга. У вечного фьючерса на индекс Мосбиржи есть и второй поток — дивидендная поправка: индекс ценовой, и в день отсечки биржа начисляет лонгу (и списывает с шорта) дивиденды по индексу IMOEXDIV; с 2024 года это +6 300 ₽ на контракт против −15 200 ₽ фандинга, без поправки лонг индекса выглядел бы хуже, чем есть. Контракт учитывается по полной стоимости базового актива: гарантийное обеспечение, плечо и доход на свободные деньги не моделируются.
• Настройка и проверка. История делится 70/30: первые 70 % — отрезок, на котором стратегию подбирают, последние 30 % — проверка. Границу можно поставить и на дату, когда менялся сам рынок: возобновление торгов в марте 2022-го, старт утренней сессии, сессии выходного дня. Если на первом отрезке плюс, а на втором минус, это переподгонка, и тестер об этом скажет.
• Три опорные линии. «Купил и держи» с той же даты и на тот же капитал; сто прогонов со случайными входами и теми же фильтрами, стопами и выходами; та же стратегия с входом на день позже. Стратегия, которая не обгоняет случайные входы, не имеет рабочего сигнала, что бы ни говорил её доход.
• Предохранители. Меньше 30 сделок, доля прибыльных выше 70 %, профит-фактор выше 3, Шарп выше 4, просадка около нуля — всё это чаще признак ошибки, чем гениальности, и результат получает пометку. Отдельные пометки — если результат сделали дивиденды или один год, если стратегия почти всегда в рынке и её надо сравнивать с «купил и держи», если стопы срабатывали с разрывом, если есть шорты акций (плата за заём бумаг не учтена), сколько фандинга и дивидендной поправки заплатил или получил фьючерс, и если заявленный риск на сделку не соблюдался: размер упёрся в потолок доли капитала или в целый лот.

Мы проверили движок тремя способами. Референс на Python и движок в браузере дают одинаковый результат бит в бит на всей истории. Независимый движок торгового бота из статьи с разбором кода бота, написанный раньше и другим кодом, повторил 227 сделок на четырёх конфигурациях сделка в сделку и по кривой капитала. Данные сверили бар в бар с итогами торгов Московской биржи и с историей Финама. Что делать со стратегией после бэктеста — в статье «От бэктеста к бою».

Данные — дневные свечи Московской биржи, снимок по 15.09.2026. Акции: открытие дня — первая сделка основной сессии в 10:00, а не тонкий принт утреннего аукциона; сессии выходных и праздничных дней в историю не входят; дивиденды — из нашего раздела «Дивиденды» и раскрытия эмитентов. Фьючерсы: дневка — официальные итоги торгов за торговый день биржи (до 23.03.2026 он начинался с вечерней сессии предыдущего дня, с 23.03.2026 совпадает с календарным), сессии выходных отдельными барами не идут, фандинг — из тех же итогов, дивидендная поправка фьючерса на индекс — из индекса дивидендов IMOEXDIV. Шарп считается по календарному ряду дневных доходностей, включая дни без позиции, и годовому числу торговых дней по факту, без безрисковой ставки.