Тестер торговых стратегий онлайн — бэктест без кода

Как мы считаем бэктест

Тестер повторяет правила, по которым торгует настоящий бот, а не «идеальный» бэктест. Каждое из них закрывает типичную дыру, из-за которой стратегия в тесте показывает сотни процентов, а на счёте — минус.

• Решение — по закрытому бару, исполнение — по открытию следующего. Никаких входов «по цене, которую мы уже знаем».
• Издержки включены всегда. Комиссия 0,1 % за каждую покупку и продажу и спред списываются в каждой сделке. Комиссию можно поставить свою, но меньше 1 б.п. за круг издержки не опускаются. В подробностях есть таблица «что будет при удвоении и утроении издержек».
• Разрыв через стоп исполняется по открытию, а не по цене стопа. Если свеча открылась ниже стопа, убыток больше запланированного, как и на реальном счёте. Если открытие уже за стопом, входа нет.
• Стоп и тейк в одном баре — засчитывается стоп. Внутри свечи мы не знаем, что случилось раньше, и берём худший вариант.
• Одна позиция за раз; стоп и тейк считаются от реальной цены входа. Трейлинг пересчитывается по закрытию бара и действует со следующего.
• Круглые сутки, время UTC. Криптовалюта торгуется без перерывов и выходных, поэтому сессий нет: стратегия считается по всем суткам, дневная свеча охватывает сутки по UTC, с 03:00 до 03:00 по Москве. Объём дробный, как на бирже: позиция округляется вниз до шага объёма. У спота нет ни дивидендов, ни фандинга, плечо не моделируется.
• Свечи от 5 минут до дня. Сделок внутри дня больше, поэтому и издержки весят больше. Все три наших пресета на биткоине, которые закрывают позицию к концу суток, в минусе: у двух издержки съели весь плюс (135 и 202 % валового результата), третий в минусе ещё до издержек. Ближе всех к «купил и держи» подошло пересечение средних 20×50 на 4-часовых свечах: +325 % при Шарпе 0,62 против 0,65.
• Настройка и проверка. На первых 70 % истории стратегию подбирают, последние 30 % остаются для проверки. Если на первом отрезке плюс, а на втором минус, это переподгонка.
• Три опорные линии. «Купил и держи» с той же даты и на тот же капитал; случайные входы с теми же фильтрами, стопами и выходами; та же стратегия с входом на бар позже. Стратегия, которая не обгоняет случайные входы, не имеет рабочего сигнала, что бы ни говорил её доход.
• Предохранители. Меньше 30 сделок, доля прибыльных выше 70 %, профит-фактор выше 3, Шарп выше 4, просадка около нуля — всё это чаще признак ошибки, чем гениальности, и результат получает пометку. Всего предохранителей больше двадцати: пометку получит и результат, который сделал один год, и стратегия, где стопы срабатывали с разрывом или не соблюдался заявленный риск на сделку.

Мы проверили движок тремя способами. Референс на Python и движок в браузере дают одинаковый результат бит в бит. Независимый движок торгового бота из статьи с разбором кода бота повторил 227 сделок на четырёх конфигурациях сделка в сделку. Свечи каждого таймфрейма сверили со склейкой из более мелких и с живым API биржи: цены совпали везде, кроме пары баров во время простоев самой биржи. Что делать со стратегией после бэктеста — в статье «От бэктеста к бою».