Полосы Боллинджера: стратегии пробоя и возврата к средней на дневках биткоина
Полосы Боллинджера — это скользящая средняя за 20 дней и две линии на расстоянии двух стандартных отклонений от неё: внутри полос цена проводит большую часть времени, выход за полосу — редкое событие. На этом строятся две противоположные стратегии: пробой («цена вышла за полосу — движение начинается») и возврат к средней («цена вышла за полосу — она вернётся»). Мы проверили обе на дневных свечах биткоина с 2018 года по 24.09.2026, каждую в лонг и в обе стороны, а также полосы 20/2,5 и 10/2.
На дневной истории биткоина с 2018 года стратегия проигрывает «купил и держи»: Шарп 0,56 против 0,65, доход +216,9 % против +515,4 % за 8,7 года. Лучше 75 из 100 случайных входов с теми же выходами — сигнал входа неотличим от случайного.
Результат на истории биткоина с 2018 года
Доход+216,9 %B&H: +515,4 %
Годовых+14,1 %B&H: +23,1 %
Шарп0,56B&H: 0,65
Просадка−66,6 %B&H: −81,2 %
Сделок58прибыльных 40 %, в рынке 32 % времени
Профит-фактор1,27в среднем +3,17 % на сделку
Кривая капитала
стратегия«купил и держи» (B&H)граница настройка / проверка
Правила стратегии, как мы их проверяли
- Направление. Только лонг (покупка).
- Вход. Полосы Боллинджера: SMA 20 ± 2 стандартных отклонения за 20 дней. Первое закрытие над верхней полосой — покупка.
- Стоп. Трейлинг 3 × ATR(14) от лучшей цены с момента входа («чандельер»), назад не отходит.
- Выход. Только по стопу.
- Размер позиции. 100 % текущего капитала, объём дробный, вниз к шагу 0,00001 BTC.
- Исполнение. Сигнал по закрытию дня, сделка по открытию следующего. Разрыв через стоп исполняется по открытию, при стопе и тейке в одном баре засчитывается стоп. Одна позиция за раз.
- Деньги. Капитал 10 000 USDT. Издержки: комиссия 0,1 % за каждую покупку и продажу и спред ≈ 0,001 б.п., вместе 20 б.п. за круг, выключить их нельзя. У спота нет ни дивидендов, ни фандинга.
- Период. Дневные свечи BTC/USDT (спот), сутки по UTC: 01.01.2018 — 24.09.2026 (3 189 дней).
Пробой или возврат к средней, лонг или обе стороны, ширина и период
| Вариант | Шарп | Годовых | Просадка | Сделок | Против B&H по Шарпу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробой верхней полосы 20/2, трейлинг 3×ATR, лонг на этой странице | 0,56 | +14,1 % | −66,6 % | 58 | −0,09 | открыть |
| Пробой полосы 20/2, лонг и шорт | 0,66 | +22,5 % | −58,2 % | 100 | +0,01 | открыть |
| Возврат к средней: покупка под нижней полосой, выход на SMA 20, стоп 5 % | −0,35 | −8,2 % | −61,6 % | 71 | −1,00 | открыть |
| Возврат к средней, лонг и шорт | −0,24 | −10,1 % | −73,4 % | 167 | −0,89 | открыть |
| Пробой полосы 20/2,5, лонг | 0,96 | +25,5 % | −37,7 % | 35 | +0,31 | открыть |
| Пробой полосы 10/2, лонг | 0,48 | +11,4 % | −65,6 % | 68 | −0,17 | открыть |
- Две стратегии на одном индикаторе дали противоположный результат. Пробой верхней полосы в лонг: Шарп 0,56 против 0,65 у «купил и держи», лучше 75 из 100 случайных входов с тем же трейлингом, то есть вход не отличим от случайного. Возврат к средней: Шарп −0,35 и −52,5 % за всю историю.
- У пробоя оговорка, которой не видно в плитках: на проверочном отрезке Шарп 0,14, доход +0,9 % против +76,8 % у удержания.
- Шорт по пробою нижней полосы в сумме заработал: пробой в обе стороны дал Шарп 0,66 и +488,4 %. Но без 2022 года шорты в минусе, на проверочном отрезке эта строка в нуле (−0,00), а плата за заём монет не учтена. Возврат к средней в обе стороны: −0,24.
- Ширина 2,5 отсекает часть сигналов: 35 сделок, Шарп 0,96, на проверке 0,94, и по деньгам эта строка обогнала удержание (+628,6 % против +515,4 %). Но больше половины суммы её прибыльных лет дал один 2020 год.
- Период 10 даёт 0,48, и вход по-прежнему не отличим от случайного.
Настройка и проверка
На первых 70 % истории, до 11.02.2024, стратегию подбирают, последние 30 % она «не видела». Если на первом отрезке плюс, а на втором минус, это переподгонка.
| Отрезок | Шарп | Доход | Просадка | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| Настройка (первые 70 %) | 0,70B&H 0,65 | +214,0 %B&H +248,1 % | −66,6 %B&H −81,2 % | 40 |
| Проверка (последние 30 %) | 0,14B&H 0,70 | +0,9 %B&H +76,8 % | −38,6 %B&H −53,0 % | 18 |
Три опорные линии
«Купил и держи»С того же дня и на тот же капитал: Шарп 0,65, доход +515,4 %, просадка −81,2 %. Стратегия: Шарп 0,56.стратегия ниже по Шарпу
Случайные входы100 прогонов со случайными входами и теми же стопом, выходами и размером: медиана Шарпа 0,42, лучшие 10 % — от 0,75. Стратегия лучше 75 из 100.вход неотличим от случайного
Вход на день позжеТа же стратегия, но сделка проходит на бар позже: Шарп 0,66 против 0,56 без задержки, сделок 54. Красный флаг — если с задержкой Шарп выше больше чем на 0,1: честной стратегии опоздание вредит.признаков заглядывания в будущее нет
Предохранители
- вниманиеБез пяти лучших сделок стратегия убыточна.
- вниманиеСлучайные входы с теми же выходами дают такой же результат в 25% случаев — вход не добавляет ничего.
Журнал сделок
58 сделок с 01.01.2018 по 24.09.2026. Результат каждой посчитан после издержек. «Стоп» показывает уровень стопа при входе, R показывает результат в долях риска: 1 R равен убытку на стопе.
| № | Сторона | Вход | Цена | Выход | Цена | Причина | Дней | Стоп | Результат | % | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 · лонг+244 USDT · +2,44 % 16.04.2018 по 8 355,07 → 11.05.2018 по 8 575,81 стоп · 25 дней · стоп 6 674,57 · R 0,12 | 1 | лонг | 16.04.2018 | 8 355,07 | 11.05.2018 | 8 575,81 | стоп | 25 | 6 674,57 | +244 USDT | +2,44 % | 0,12 |
№ 2 · лонг+134 USDT · +1,31 % 18.07.2018 по 7 317,44 → 03.08.2018 по 7 427,64 стоп · 16 дней · стоп 6 349,53 · R 0,10 | 2 | лонг | 18.07.2018 | 7 317,44 | 03.08.2018 | 7 427,64 | стоп | 16 | 6 349,53 | +134 USDT | +1,31 % | 0,10 |
№ 3 · лонг−538 USDT · −5,19 % 28.08.2018 по 6 907,26 → 06.09.2018 по 6 562,83 стоп · 9 дней · стоп 5 904,99 · R −0,36 | 3 | лонг | 28.08.2018 | 6 907,26 | 06.09.2018 | 6 562,83 | стоп | 9 | 5 904,99 | −538 USDT | −5,19 % | −0,36 |
№ 4 · лонг+371 USDT · +3,77 % 09.02.2019 по 3 660,27 → 24.02.2019 по 3 805,72 стоп · 15 дней · стоп 3 283,93 · R 0,37 | 4 | лонг | 09.02.2019 | 3 660,27 | 24.02.2019 | 3 805,72 | стоп | 15 | 3 283,93 | +371 USDT | +3,77 % | 0,37 |
№ 5 · лонг+1 974 USDT · +19,33 % 17.03.2019 по 4 005,98 → 04.04.2019 по 4 788,37 стоп · 18 дней · стоп 3 679,52 · R 2,37 | 5 | лонг | 17.03.2019 | 4 005,98 | 04.04.2019 | 4 788,37 | стоп | 18 | 3 679,52 | +1 974 USDT | +19,33 % | 2,37 |
№ 6 · лонг+3 704 USDT · +30,40 % 24.04.2019 по 5 490,91 → 17.05.2019 по 7 170,98 стоп · 23 дня · стоп 4 951,43 · R 3,09 | 6 | лонг | 24.04.2019 | 5 490,91 | 17.05.2019 | 7 170,98 | стоп | 23 | 4 951,43 | +3 704 USDT | +30,40 % | 3,09 |
№ 7 · лонг+4 489 USDT · +28,25 % 18.06.2019 по 9 312,13 → 27.06.2019 по 11 961,67 стоп · 9 дней · стоп 7 977,09 · R 1,97 | 7 | лонг | 18.06.2019 | 9 312,13 | 27.06.2019 | 11 961,67 | стоп | 9 | 7 977,09 | +4 489 USDT | +28,25 % | 1,97 |
№ 8 · лонг−2 483 USDT · −12,18 % 06.08.2019 по 11 830,00 → 14.08.2019 по 10 412,31 стоп · 8 дней · стоп 9 802,68 · R −0,71 | 8 | лонг | 06.08.2019 | 11 830,00 | 14.08.2019 | 10 412,31 | стоп | 8 | 9 802,68 | −2 483 USDT | −12,18 % | −0,71 |
№ 9 · лонг−1 159 USDT · −6,47 % 27.10.2019 по 9 230,00 → 11.11.2019 по 8 650,83 стоп · 15 дней · стоп 7 638,62 · R −0,38 | 9 | лонг | 27.10.2019 | 9 230,00 | 11.11.2019 | 8 650,83 | стоп | 15 | 7 638,62 | −1 159 USDT | −6,47 % | −0,38 |
№ 10 · лонг+3 649 USDT · +21,80 % 07.01.2020 по 7 758,90 → 17.02.2020 по 9 466,07 стоп · 41 день · стоп 6 919,23 · R 2,01 | 10 | лонг | 07.01.2020 | 7 758,90 | 17.02.2020 | 9 466,07 | стоп | 41 | 6 919,23 | +3 649 USDT | +21,80 % | 2,01 |
№ 11 · лонг+3 640 USDT · +17,86 % 07.04.2020 по 7 329,90 → 10.05.2020 по 8 653,57 стоп · 33 дня · стоп 5 637,41 · R 0,77 | 11 | лонг | 07.04.2020 | 7 329,90 | 10.05.2020 | 8 653,57 | стоп | 33 | 5 637,41 | +3 640 USDT | +17,86 % | 0,77 |
№ 12 · лонг−2 910 USDT · −12,11 % 02.06.2020 по 10 202,71 → 15.06.2020 по 8 987,42 стоп · 13 дней · стоп 8 700,17 · R −0,82 | 12 | лонг | 02.06.2020 | 10 202,71 | 15.06.2020 | 8 987,42 | стоп | 13 | 8 700,17 | −2 910 USDT | −12,11 % | −0,82 |
№ 13 · лонг+2 610 USDT · +12,36 % 23.07.2020 по 9 518,16 → 02.08.2020 по 10 713,51 стоп · 10 дней · стоп 8 894,79 · R 1,89 | 13 | лонг | 23.07.2020 | 9 518,16 | 02.08.2020 | 10 713,51 | стоп | 10 | 8 894,79 | +2 610 USDT | +12,36 % | 1,89 |
№ 14 · лонг−2 208 USDT · −9,31 % 18.08.2020 по 12 281,15 → 25.08.2020 по 11 162,92 стоп · 7 дней · стоп 10 891,46 · R −0,82 | 14 | лонг | 18.08.2020 | 12 281,15 | 25.08.2020 | 11 162,92 | стоп | 7 | 10 891,46 | −2 208 USDT | −9,31 % | −0,82 |
№ 15 · лонг+11 312 USDT · +52,57 % 10.10.2020 по 11 050,64 → 26.11.2020 по 16 882,34 стоп · 47 дней · стоп 10 126,43 · R 6,29 | 15 | лонг | 10.10.2020 | 11 050,64 | 26.11.2020 | 16 882,34 | стоп | 47 | 10 126,43 | +11 312 USDT | +52,57 % | 6,29 |
№ 16 · лонг+12 775 USDT · +38,91 % 17.12.2020 по 21 335,52 → 04.01.2021 по 29 680,45 стоп · 18 дней · стоп 18 473,16 · R 2,90 | 16 | лонг | 17.12.2020 | 21 335,52 | 04.01.2021 | 29 680,45 | стоп | 18 | 18 473,16 | +12 775 USDT | +38,91 % | 2,90 |
№ 17 · лонг−3 349 USDT · −7,34 % 07.01.2021 по 36 769,36 → 11.01.2021 по 34 142,79 стоп · 4 дня · стоп 30 007,36 · R −0,40 | 17 | лонг | 07.01.2021 | 36 769,36 | 11.01.2021 | 34 142,79 | стоп | 4 | 30 007,36 | −3 349 USDT | −7,34 % | −0,40 |
№ 18 · лонг+1 580 USDT · +3,74 % 09.02.2021 по 46 374,86 → 22.02.2021 по 48 201,07 стоп · 13 дней · стоп 36 265,77 · R 0,17 | 18 | лонг | 09.02.2021 | 46 374,86 | 22.02.2021 | 48 201,07 | стоп | 13 | 36 265,77 | +1 580 USDT | +3,74 % | 0,17 |
№ 19 · лонг−7 731 USDT · −17,64 % 14.03.2021 по 61 188,38 → 25.03.2021 по 50 519,89 стоп · 11 дней · стоп 49 423,99 · R −0,92 | 19 | лонг | 14.03.2021 | 61 188,38 | 25.03.2021 | 50 519,89 | стоп | 11 | 49 423,99 | −7 731 USDT | −17,64 % | −0,92 |
№ 20 · лонг−4 120 USDT · −11,41 % 14.04.2021 по 63 575,01 → 18.04.2021 по 56 446,82 стоп · 4 дня · стоп 55 086,96 · R −0,85 | 20 | лонг | 14.04.2021 | 63 575,01 | 18.04.2021 | 56 446,82 | стоп | 4 | 55 086,96 | −4 120 USDT | −11,41 % | −0,85 |
№ 21 · лонг−6 796 USDT · −21,25 % 15.06.2021 по 40 516,28 → 21.06.2021 по 31 988,34 стоп · 6 дней · стоп 29 886,97 · R −0,81 | 21 | лонг | 15.06.2021 | 40 516,28 | 21.06.2021 | 31 988,34 | стоп | 6 | 29 886,97 | −6 796 USDT | −21,25 % | −0,81 |
№ 22 · лонг+6 126 USDT · +24,32 % 27.07.2021 по 37 241,33 → 07.09.2021 по 46 373,29 стоп · 42 дня · стоп 31 062,10 · R 1,47 | 22 | лонг | 27.07.2021 | 37 241,33 | 07.09.2021 | 46 373,29 | стоп | 42 | 31 062,10 | +6 126 USDT | +24,32 % | 1,47 |
№ 23 · лонг+3 944 USDT · +12,60 % 06.10.2021 по 51 471,99 → 27.10.2021 по 58 058,11 стоп · 21 день · стоп 43 670,90 · R 0,83 | 23 | лонг | 06.10.2021 | 51 471,99 | 27.10.2021 | 58 058,11 | стоп | 21 | 43 670,90 | +3 944 USDT | +12,60 % | 0,83 |
№ 24 · лонг−3 730 USDT · −10,58 % 09.11.2021 по 67 525,82 → 16.11.2021 по 60 516,46 стоп · 7 дней · стоп 58 843,17 · R −0,82 | 24 | лонг | 09.11.2021 | 67 525,82 | 16.11.2021 | 60 516,46 | стоп | 7 | 58 843,17 | −3 730 USDT | −10,58 % | −0,82 |
№ 25 · лонг−2 876 USDT · −9,12 % 08.02.2022 по 43 839,99 → 18.02.2022 по 39 928,21 стоп · 10 дней · стоп 37 322,62 · R −0,61 | 25 | лонг | 08.02.2022 | 43 839,99 | 18.02.2022 | 39 928,21 | стоп | 10 | 37 322,62 | −2 876 USDT | −9,12 % | −0,61 |
№ 26 · лонг−818 USDT · −2,85 % 25.03.2022 по 43 991,46 → 07.04.2022 по 42 823,54 стоп · 13 дней · стоп 38 053,99 · R −0,21 | 26 | лонг | 25.03.2022 | 43 991,46 | 07.04.2022 | 42 823,54 | стоп | 13 | 38 053,99 | −818 USDT | −2,85 % | −0,21 |
№ 27 · лонг−3 522 USDT · −12,66 % 31.05.2022 по 31 734,23 → 12.06.2022 по 27 781,65 стоп · 12 дней · стоп 26 513,42 · R −0,77 | 27 | лонг | 31.05.2022 | 31 734,23 | 12.06.2022 | 27 781,65 | стоп | 12 | 26 513,42 | −3 522 USDT | −12,66 % | −0,77 |
№ 28 · лонг−282 USDT · −1,16 % 19.07.2022 по 22 432,58 → 19.08.2022 по 22 217,15 стоп · 31 день · стоп 18 635,99 · R −0,07 | 28 | лонг | 19.07.2022 | 22 432,58 | 19.08.2022 | 22 217,15 | стоп | 31 | 18 635,99 | −282 USDT | −1,16 % | −0,07 |
№ 29 · лонг−2 934 USDT · −12,21 % 13.09.2022 по 22 395,44 → 14.09.2022 по 19 705,92 стоп · 1 день · стоп 19 705,92 · R −1,02 | 29 | лонг | 13.09.2022 | 22 395,44 | 14.09.2022 | 19 705,92 | стоп | 1 | 19 705,92 | −2 934 USDT | −12,21 % | −1,02 |
№ 30 · лонг−2 122 USDT · −10,06 % 05.10.2022 по 20 337,82 → 13.10.2022 по 18 333,20 стоп · 8 дней · стоп 17 602,17 · R −0,75 | 30 | лонг | 05.10.2022 | 20 337,82 | 13.10.2022 | 18 333,20 | стоп | 8 | 17 602,17 | −2 122 USDT | −10,06 % | −0,75 |
№ 31 · лонг−461 USDT · −2,43 % 26.10.2022 по 20 079,02 → 08.11.2022 по 19 631,24 стоп · 13 дней · стоп 18 178,81 · R −0,26 | 31 | лонг | 26.10.2022 | 20 079,02 | 08.11.2022 | 19 631,24 | стоп | 13 | 18 178,81 | −461 USDT | −2,43 % | −0,26 |
№ 32 · лонг−1 034 USDT · −5,58 % 14.12.2022 по 17 775,82 → 16.12.2022 по 16 818,97 стоп · 2 дня · стоп 16 253,92 · R −0,65 | 32 | лонг | 14.12.2022 | 17 775,82 | 16.12.2022 | 16 818,97 | стоп | 2 | 16 253,92 | −1 034 USDT | −5,58 % | −0,65 |
№ 33 · лонг+5 029 USDT · +28,77 % 09.01.2023 по 17 127,83 → 09.02.2023 по 22 089,51 стоп · 31 день · стоп 16 235,99 · R 5,53 | 33 | лонг | 09.01.2023 | 17 127,83 | 09.02.2023 | 22 089,51 | стоп | 31 | 16 235,99 | +5 029 USDT | +28,77 % | 5,53 |
№ 34 · лонг+669 USDT · +2,97 % 18.03.2023 по 27 395,13 → 20.04.2023 по 28 263,80 стоп · 33 дня · стоп 23 560,17 · R 0,21 | 34 | лонг | 18.03.2023 | 27 395,13 | 20.04.2023 | 28 263,80 | стоп | 33 | 23 560,17 | +669 USDT | +2,97 % | 0,21 |
№ 35 · лонг−1 670 USDT · −7,20 % 29.05.2023 по 28 065,01 → 05.06.2023 по 26 099,38 стоп · 7 дней · стоп 25 503,72 · R −0,79 | 35 | лонг | 29.05.2023 | 28 065,01 | 05.06.2023 | 26 099,38 | стоп | 7 | 25 503,72 | −1 670 USDT | −7,20 % | −0,79 |
№ 36 · лонг+918 USDT · +4,27 % 21.06.2023 по 28 308,00 → 24.07.2023 по 29 573,06 стоп · 33 дня · стоп 25 512,98 · R 0,43 | 36 | лонг | 21.06.2023 | 28 308,00 | 24.07.2023 | 29 573,06 | стоп | 33 | 25 512,98 | +918 USDT | +4,27 % | 0,43 |
№ 37 · лонг−500 USDT · −2,23 % 20.09.2023 по 27 210,25 → 11.10.2023 по 26 658,08 стоп · 21 день · стоп 25 104,36 · R −0,29 | 37 | лонг | 20.09.2023 | 27 210,25 | 11.10.2023 | 26 658,08 | стоп | 21 | 25 104,36 | −500 USDT | −2,23 % | −0,29 |
№ 38 · лонг+9 547 USDT · +43,54 % 17.10.2023 по 28 500,77 → 11.12.2023 по 40 967,65 стоп · 55 дней · стоп 26 238,75 · R 5,49 | 38 | лонг | 17.10.2023 | 28 500,77 | 11.12.2023 | 40 967,65 | стоп | 55 | 26 238,75 | +9 547 USDT | +43,54 % | 5,49 |
№ 39 · лонг−1 689 USDT · −5,37 % 03.01.2024 по 44 946,91 → 12.01.2024 по 42 624,62 стоп · 9 дней · стоп 40 477,89 · R −0,54 | 39 | лонг | 03.01.2024 | 44 946,91 | 12.01.2024 | 42 624,62 | стоп | 9 | 40 477,89 | −1 689 USDT | −5,37 % | −0,54 |
№ 40 · лонг+10 479 USDT · +35,19 % 09.02.2024 по 45 288,66 → 05.03.2024 по 61 314,22 стоп · 25 дней · стоп 41 154,73 · R 3,85 | 40 | лонг | 09.02.2024 | 45 288,66 | 05.03.2024 | 61 314,22 | стоп | 25 | 41 154,73 | +10 479 USDT | +35,19 % | 3,85 |
№ 41 · лонг−157 USDT · −0,39 % 16.05.2024 по 66 206,51 → 11.06.2024 по 66 079,96 стоп · 26 дней · стоп 57 728,71 · R −0,03 | 41 | лонг | 16.05.2024 | 66 206,51 | 11.06.2024 | 66 079,96 | стоп | 26 | 57 728,71 | −157 USDT | −0,39 % | −0,03 |
№ 42 · лонг−1 221 USDT · −3,04 % 16.07.2024 по 64 724,06 → 01.08.2024 по 62 883,00 стоп · 16 дней · стоп 57 321,77 · R −0,27 | 42 | лонг | 16.07.2024 | 64 724,06 | 01.08.2024 | 62 883,00 | стоп | 16 | 57 321,77 | −1 221 USDT | −3,04 % | −0,27 |
№ 43 · лонг−4 192 USDT · −10,78 % 24.08.2024 по 64 037,24 → 01.09.2024 по 57 261,58 стоп · 8 дней · стоп 55 150,12 · R −0,78 | 43 | лонг | 24.08.2024 | 64 037,24 | 01.09.2024 | 57 261,58 | стоп | 8 | 55 150,12 | −4 192 USDT | −10,78 % | −0,78 |
№ 44 · лонг−1 404 USDT · −4,05 % 20.09.2024 по 62 948,00 → 01.10.2024 по 60 526,92 стоп · 11 дней · стоп 55 779,12 · R −0,36 | 44 | лонг | 20.09.2024 | 62 948,00 | 01.10.2024 | 60 526,92 | стоп | 11 | 55 779,12 | −1 404 USDT | −4,05 % | −0,36 |
№ 45 · лонг+10 822 USDT · +32,51 % 30.10.2024 по 72 736,41 → 19.12.2024 по 96 528,86 стоп · 50 дней · стоп 66 349,97 · R 3,70 | 45 | лонг | 30.10.2024 | 72 736,41 | 19.12.2024 | 96 528,86 | стоп | 50 | 66 349,97 | +10 822 USDT | +32,51 % | 3,70 |
№ 46 · лонг−4 586 USDT · −10,40 % 07.01.2025 по 102 235,60 → 09.01.2025 по 91 811,00 стоп · 2 дня · стоп 91 811,00 · R −1,02 | 46 | лонг | 07.01.2025 | 102 235,60 | 09.01.2025 | 91 811,00 | стоп | 2 | 91 811,00 | −4 586 USDT | −10,40 % | −1,02 |
№ 47 · лонг−2 577 USDT · −6,52 % 18.01.2025 по 104 077,47 → 02.02.2025 по 97 500,79 стоп · 15 дней · стоп 92 562,28 · R −0,59 | 47 | лонг | 18.01.2025 | 104 077,47 | 02.02.2025 | 97 500,79 | стоп | 15 | 92 562,28 | −2 577 USDT | −6,52 % | −0,59 |
№ 48 · лонг+4 076 USDT · +11,03 % 23.04.2025 по 93 442,99 → 05.06.2025 по 103 937,92 стоп · 43 дня · стоп 83 174,87 · R 1,00 | 48 | лонг | 23.04.2025 | 93 442,99 | 05.06.2025 | 103 937,92 | стоп | 43 | 83 174,87 | +4 076 USDT | +11,03 % | 1,00 |
№ 49 · лонг−520 USDT · −1,27 % 11.07.2025 по 116 010,01 → 25.07.2025 по 114 770,33 стоп · 14 дней · стоп 107 661,10 · R −0,18 | 49 | лонг | 11.07.2025 | 116 010,01 | 25.07.2025 | 114 770,33 | стоп | 14 | 107 661,10 | −520 USDT | −1,27 % | −0,18 |
№ 50 · лонг−2 468 USDT · −6,09 % 14.08.2025 по 123 306,44 → 18.08.2025 по 116 039,63 стоп · 4 дня · стоп 114 851,05 · R −0,89 | 50 | лонг | 14.08.2025 | 123 306,44 | 18.08.2025 | 116 039,63 | стоп | 4 | 114 851,05 | −2 468 USDT | −6,09 % | −0,89 |
№ 51 · лонг−1 405 USDT · −3,69 % 12.09.2025 по 115 482,69 → 24.09.2025 по 111 448,03 стоп · 12 дней · стоп 107 336,50 · R −0,52 | 51 | лонг | 12.09.2025 | 115 482,69 | 24.09.2025 | 111 448,03 | стоп | 12 | 107 336,50 | −1 405 USDT | −3,69 % | −0,52 |
№ 52 · лонг−806 USDT · −2,20 % 03.10.2025 по 120 529,35 → 10.10.2025 по 118 117,56 стоп · 7 дней · стоп 112 905,57 · R −0,35 | 52 | лонг | 03.10.2025 | 120 529,35 | 10.10.2025 | 118 117,56 | стоп | 7 | 112 905,57 | −806 USDT | −2,20 % | −0,35 |
№ 53 · лонг+360 USDT · +1,00 % 03.01.2026 по 89 995,14 → 20.01.2026 по 91 079,20 стоп · 17 дней · стоп 82 152,35 · R 0,12 | 53 | лонг | 03.01.2026 | 89 995,14 | 20.01.2026 | 91 079,20 | стоп | 17 | 82 152,35 | +360 USDT | +1,00 % | 0,12 |
№ 54 · лонг−2 682 USDT · −7,41 % 05.03.2026 по 72 666,77 → 27.03.2026 по 67 425,16 стоп · 22 дня · стоп 61 689,43 · R −0,49 | 54 | лонг | 05.03.2026 | 72 666,77 | 27.03.2026 | 67 425,16 | стоп | 22 | 61 689,43 | −2 682 USDT | −7,41 % | −0,49 |
№ 55 · лонг−1 772 USDT · −5,29 % 06.05.2026 по 80 905,53 → 17.05.2026 по 76 788,35 стоп · 11 дней · стоп 74 410,38 · R −0,66 | 55 | лонг | 06.05.2026 | 80 905,53 | 17.05.2026 | 76 788,35 | стоп | 11 | 74 410,38 | −1 772 USDT | −5,29 % | −0,66 |
№ 56 · лонг−1 929 USDT · −6,08 % 22.07.2026 по 66 556,15 → 14.08.2026 по 62 642,39 стоп · 23 дня · стоп 61 047,67 · R −0,73 | 56 | лонг | 22.07.2026 | 66 556,15 | 14.08.2026 | 62 642,39 | стоп | 23 | 61 047,67 | −1 929 USDT | −6,08 % | −0,73 |
№ 57 · лонг+2 787 USDT · +9,35 % 20.08.2026 по 69 334,78 → 15.09.2026 по 75 958,04 стоп · 26 дней · стоп 64 590,90 · R 1,37 | 57 | лонг | 20.08.2026 | 69 334,78 | 15.09.2026 | 75 958,04 | стоп | 26 | 64 590,90 | +2 787 USDT | +9,35 % | 1,37 |
№ 58 · лонг−897 USDT · −2,75 % 22.09.2026 по 86 620,01 → 24.09.2026 по 84 410,24 конец истории · 2 дня · стоп 79 089,24 · R −0,32 | 58 | лонг | 22.09.2026 | 86 620,01 | 24.09.2026 | 84 410,24 | конец истории | 2 | 79 089,24 | −897 USDT | −2,75 % | −0,32 |
Почему пробой полосы держится на нескольких сделках, а возврат к средней теряет
Джон Боллинджер в своих правилах пишет, что закрытие за полосой — сигнал продолжения, а не разворота. На биткоине это видно по лучшим сделкам пробоя: октябрь–ноябрь 2020-го, декабрь 2020-го — январь 2021-го, октябрь–декабрь 2023-го, февраль–март 2024-го и с конца октября по декабрь 2024-го, каждая на 30–50 с лишним процентов, пока трейлинг 3×ATR держал позицию в движении. Эти пять сделок вместе дали в два с половиной раза больше всего чистого результата, а в остальное время стратегия собирала убытки: все восемь сделок, закрытых в 2022 году, — в минусе. Случайные входы с тем же трейлингом дают медианный Шарп 0,42, и четверть из них не хуже стратегии, а с 2024 года пробой стоит на месте: отсюда 0,14 на проверочном отрезке.
Возврат к средней проигрывает с другой стороны: закрытие под нижней полосой на биткоине чаще оказывалось продолжением падения, а не его концом. В 2018 году из тринадцати таких покупок в плюсе закрылась одна, с января по август девять стопов шли подряд; в 2022-м в минусе все семь сделок. Выход на средней ограничивает прибыль, стоп 5 % — убыток, и при 34 % прибыльных сделок профит-фактор 0,65 не дотягивает до единицы. Хорошо стратегия отработала только 2023 год.
Вывод. Полосы Боллинджера сами по себе не «покупай внизу, продавай вверху»: на биткоине закрытие под нижней полосой чаще продолжает падение, а пробой верхней живёт на нескольких трендовых сделках и не отличим от случайного входа. Сравните с каналом Кельтнера: тот же трейлинг, часть дат входа совпадает, и итог за всю историю почти одинаковый.
Что такое полосы Боллинджера и как их читать
Полосы Боллинджера придумал Джон Боллинджер в начале 1980-х. Средняя линия — SMA за 20 дней по ценам закрытия; верхняя и нижняя — средняя плюс и минус два стандартных отклонения тех же 20 закрытий. Стандартное отклонение измеряет разброс цены вокруг средней, поэтому полосы расширяются, когда актив ходит широко, и сужаются в затишье. Настройки 20/2 стоят по умолчанию в TradingView; сам Боллинджер советовал при смене периода менять и множитель: 10/1,9, 50/2,1.
Читают полосы тремя способами. Положение цены: у верхней полосы — «дорого» относительно последних 20 дней, у нижней — «дёшево», но в тренде цена может идти вдоль полосы неделями. Ширина: сужение полос (сжатие) предшествует сильному движению, направление которого неизвестно заранее. Пробой: закрытие за полосой — сигнал продолжения; именно это правило проверено на этой странице. Производные индикаторы — %b (где цена внутри полос, от 0 до 1) и BandWidth (ширина полос в процентах от средней) — формализуют первые два способа.
Поменяйте периоды, стоп или размер позиции и посмотрите, что изменится: считается в браузере, бесплатно и без регистрации. Ту же стратегию можно проверить на 5-минутных свечах (по подписке).
Открыть в тестереДругие стратегии на той же истории
Частые вопросы
Что такое полосы Боллинджера?
Индикатор из трёх линий: SMA за 20 дней и две границы на расстоянии двух стандартных отклонений от неё. Внутри полос цена проводит большую часть времени; полосы расширяются при сильных колебаниях и сужаются в затишье. Настройки 20/2 — стандарт.
Как торговать по полосам Боллинджера?
Две противоположные стратегии: пробой — покупка при закрытии над верхней полосой в расчёте на продолжение, и возврат к средней — покупка при закрытии под нижней полосой в расчёте на откат. На биткоине с 2018 года пробой с трейлингом 3×ATR дал Шарп 0,56, возврат к средней — −0,35, «купил и держи» — 0,65.
Работает ли стратегия Боллинджера?
Пробой полосы на дневных свечах биткоина — +14,1 % годовых и Шарп 0,56 против 0,65 у удержания, вход не отличим от случайного, а на проверочном отрезке Шарп 0,14. Возврат к средней убыточен: −8,2 % годовых, хорошо отработал только 2023 год.
Какие настройки полос Боллинджера лучше?
На биткоине лучший Шарп у полос 20/2,5: 0,96 при 35 сделках, и на проверочном отрезке тоже (0,94); у стандартных 20/2 — 0,56, у 10/2 — 0,48. Но у 20/2,5 больше половины суммы прибыльных лет дал 2020 год, а настройка, подобранная под прошлую историю, на будущей обычно не повторяется.
Что означает выход цены за полосу Боллинджера?
По правилам самого Боллинджера — продолжение движения, а не разворот: полосы описывают обычный разброс, и закрытие за ними означает, что разброс вырос. На биткоине закрытие над верхней полосой стояло в начале движений осени 2020, осени 2023 и 2024 годов; закрытия под нижней в 2018 и 2022 годах чаще продолжали падение.
Чем полосы Боллинджера отличаются от канала Кельтнера?
Оба строятся от средней за 20 дней, но ширину полос Боллинджера задаёт стандартное отклонение цены, а канала Кельтнера — ATR. Полосы «дышат» сильнее: резко расширяются в обвале и сжимаются в затишье. На биткоине часть дат пробоев совпадает, а итог за всю историю почти одинаковый; разбор Кельтнера — на отдельной странице.
Материалы сайта носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты теста на истории не гарантируют результата в будущем: стратегия, прибыльная в прошлом, может оказаться убыточной. Данные — открытые архивы Binance (спот), возможны неточности и пропуски.
© 2026 Tradeonia. Все права защищены.