Стохастик: как пользоваться индикатором и работает ли стратегия на дневном графике

Правила стратегии, как мы их проверяли

• Направление. Только лонг (покупка).
• Вход. Стохастик %K за 14 дней, сглаженный SMA 3. %K выходит из зоны ниже 20 снизу вверх — покупка.
• Стоп. 2 × ATR(14) от цены входа: чем волатильнее рынок, тем дальше стоп.
• Выход. Тейк-профит 2 R (кратно расстоянию до стопа); по времени: через 20 дней, если ничего не сработало раньше.
• Размер позиции. Риск на сделку 1 % капитала: размер такой, чтобы срабатывание стопа стоило 1 % счёта, но не больше 100 % капитала по номиналу.
• Исполнение. Сигнал по закрытию дня, сделка по открытию следующего. Разрыв через стоп исполняется по открытию, при стопе и тейке в одном баре засчитывается стоп. Одна позиция за раз.
• Деньги. Капитал 10 000 USDT. Издержки: комиссия 0,1 % за каждую покупку и продажу и спред ≈ 0,001 б.п., вместе 20 б.п. за круг, выключить их нельзя. У спота нет ни дивидендов, ни фандинга.
• Период. Дневные свечи BTC/USDT (спот), сутки по UTC: 01.01.2018 — 24.09.2026 (3 189 дней).

Выход из зоны, пересечение 50, быстрый стохастик и фильтр тренда

• Классическое правило «купить на выходе из зоны ниже 20»: Шарп 0,47, +1,6 % годовых. Главное сравнение здесь со случайными входами: 100 прогонов с теми же стопом, тейком и выходом по времени дали медианный Шарп 0,32, стратегия лучше 75 из них. Отличить сигнал от случая нельзя.
• На проверочном отрезке правило обогнало «купил и держи» по Шарпу (0,81 против 0,70), но не по деньгам (+8,4 % против +76,8 %), а на первых 70 % истории у него всего 0,30. Результат зависит от того, какой отрезок взять, и устойчивым сигналом это не назвать.
• Шорт из зоны выше 80 делает хуже: 0,26 при просадке −18,5 %.
• Быстрый стохастик 5/3 (0,31) и фильтр по SMA 200 (0,09, всего 32 сделки) делают хуже, и оба по-прежнему неотличимы от случайных входов.
• Пересечение уровня 50 — уже трендовое правило: %K выше 50 означает закрытие в верхней половине диапазона. Только в лонг оно дало 0,80 против 0,65 у «купил и держи» и 0,99 на проверке, без единого сработавшего предохранителя; в обе стороны 0,59 при 257 сделках.

Настройка и проверка

На первых 70 % истории, до 11.02.2024, стратегию подбирают, последние 30 % она «не видела». Если на первом отрезке плюс, а на втором минус, это переподгонка.

Три опорные линии

Предохранители

• вниманиеСлучайные входы с теми же выходами дают такой же результат в 25% случаев — вход не добавляет ничего.

Журнал сделок

83 сделки с 01.01.2018 по 24.09.2026. Результат каждой посчитан после издержек. «Стоп» показывает уровень стопа при входе, R показывает результат в долях риска: 1 R равен убытку на стопе.

Почему покупка «перепроданности» биткоина не даёт преимущества

Стохастик ниже 20 на дневках появляется, когда цена падает несколько дней подряд, и выход из зоны — первый отскок. Стратегия покупает этот отскок со стопом 2×ATR под ним, тейком 2R и выходом через 20 дней. Прибыльных сделок 52 %, но это заслуга выходов, а не входа: стоп отсекает сделки, которые пошли против, а из дошедших до выхода по времени в плюсе 28 из 36. Случайные входы с теми же выходами тоже в плюсе: биткоин за эти годы в целом рос, их медианный Шарп 0,32, и четверть из них не хуже стратегии. Поэтому стратегия от них и не отличается.

Покупка на отскоке не спасает от продолжения падения: стоп сработал в 32 сделках из 83, а с апреля по сентябрь 2022 года пришло 5 убыточных сделок подряд. И наоборот, в сильный рост сигналов нет: с конца сентября 2020 года до конца февраля 2021-го стохастик ни разу не опускался ниже 20, и стратегия не сделала ни одной сделки, пока биткоин вырос в четыре с лишним раза.

Малый доход (+15,1 % за 8,7 года) — это прежде всего размер позиции: при риске 1 % на сделку и стопе 2×ATR в позицию уходит обычно около 10 % капитала, потому что стоп у биткоина далеко от цены входа. Поэтому сравнивать надо Шарп, а не проценты, и Шарп здесь ниже, чем у «купил и держи».

Вывод. Пересечение 50 в лонг выглядит лучше, но это уже следование за трендом, а не покупка перепроданности: по смыслу оно ближе к пересечению скользящих средних, чем к классическому стохастику.

Что такое стохастик и как его читать

Стохастический осциллятор придумал Джордж Лейн в 1950-х. Линия %K показывает, где закрытие дня находится относительно диапазона последних N дней: (закрытие − минимум за N дней) / (максимум − минимум) × 100. Линия %D — скользящая средняя от %K за три дня, её рисуют рядом как сигнальную. Стандартные настройки 14/3: N = 14 дней, сглаживание 3. В TradingView они стоят по умолчанию.

Читают стохастик тремя способами. Зоны: выше 80 — «перекупленность», ниже 20 — «перепроданность»; сигнал — выход из зоны, а не вход в неё. Пересечения: %K пересекает %D или уровень 50. Дивергенция: цена обновила минимум, а стохастик нет — читают как ослабление падения; в правило её формализовать трудно, в тестере дивергенции нет.

Стохастик измеряет положение цены внутри диапазона, а не «дороговизну» актива. В тренде он подолгу стоит у 80 или у 20, и это признак сильного тренда, а не сигнал разворота. Поэтому «перепроданность» на падающем рынке может длиться неделями.

Другие стратегии на той же истории

• Стратегия RSIШарп −0,07 · 26 сделок
• Стратегия MACDШарп 0,52 · 233 сделки
• Полосы БоллинджераШарп 0,56 · 58 сделок
• Пересечение скользящих среднихШарп 0,55 · 36 сделок