Стохастик: как пользоваться индикатором и работает ли стратегия на дневном графике
Стохастик — осциллятор, который показывает, где закрытие дня находится внутри диапазона последних N дней: около 100 — у максимума, около 0 — у минимума. Классическая стратегия на нём — «покупать, когда %K выходит из зоны ниже 20, продавать, когда выходит из зоны выше 80». Мы проверили её на дневных свечах Сбербанка с 2018 года по 15.09.2026 со стандартными настройками 14/3, а рядом — пересечение уровня 50, быстрый стохастик 5/3 и фильтр по 200-дневной средней.
На дневной истории Сбербанка с 2018 года стратегия проигрывает «купил и держи»: Шарп 0,19 против 0,46, доход +4,4 % против +112,0 % за 8,7 лет. Лучше 14 из 100 случайных входов с теми же выходами — сигнал входа неотличим от случайного.
Результат на истории Сбербанка с 2018 года
Кривая капитала
Правила стратегии, как мы их проверяли
- Направление. Только лонг (покупка).
- Вход. Стохастик %K за 14 дней, сглаженный SMA 3. %K выходит из зоны ниже 20 снизу вверх — покупка.
- Стоп. 2 × ATR(14) от цены входа: чем волатильнее рынок, тем дальше стоп.
- Выход. Тейк-профит 2 R (кратно расстоянию до стопа); по времени: через 20 дней, если ничего не сработало раньше.
- Размер позиции. Риск на сделку 1 % капитала: размер такой, чтобы срабатывание стопа стоило 1 % счёта, но не больше 100 % капитала по номиналу.
- Исполнение. Решение по закрытому дневному бару, сделка по цене открытия следующего дня. Разрыв через стоп исполняется по открытию, стоп и тейк в одном баре — засчитывается стоп. Одна позиция за раз.
- Деньги. Капитал 300 000 ₽, издержки 10 б.п. за круг (комиссия и проскальзывание вместе, выключить нельзя). Дивиденды начисляются на экс-дату: длинная позиция получает, короткая платит.
- Период и проверка. Дневные свечи Московской биржи, 03.01.2018 — 15.09.2026 (2 187 торговых дней). Настройка и проверка: последние 30 % периода, граница 15.02.2024. Результат в плитках — за весь период, проверочный отрезок — отдельной строкой ниже.
Выход из зоны, пересечение 50, быстрый стохастик и фильтр тренда
| Вариант | Шарп | Годовых | Просадка | Сделок | Против B&H по Шарпу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выход из зоны 20/80, только лонг на этой странице | 0,19 | +0,5 % | −9,1 % | 66 | −0,28 | открыть |
| Выход из зоны 20/80, лонг и шорт | −0,28 | −1,1 % | −22,4 % | 102 | −0,74 | открыть |
| Пересечение 50, лонг и шорт (как трендовый) | 0,54 | +12,5 % | −45,9 % | 180 | +0,08 | открыть |
| Пересечение 50, только лонг | 0,82 | +14,7 % | −34,1 % | 90 | +0,36 | открыть |
| Быстрый стохастик 5/3, выход из зоны, лонг | 0,27 | +0,8 % | −6,1 % | 76 | −0,19 | открыть |
| Выход из зоны, лонг + фильтр SMA 200 | 0,30 | +0,6 % | −3,0 % | 31 | −0,16 | открыть |
Классическое правило «купить на выходе из зоны ниже 20» дало 66 сделок за 8,7 лет, Шарп 0,19 и +0,5 % годовых; на проверочном отрезке Шарп −0,88. Главная строка здесь — не «купил и держи» (0,46), а случайные входы: 100 прогонов с теми же стопом, тейком и выходом по времени, но со случайным днём входа дали медианный Шарп 0,49, и стратегия оказалась лучше лишь 14 из них. То есть сигнал стохастика на этой истории хуже подброшенной монеты. Добавить шорт из зоны выше 80 — хуже: −0,28 при 102 сделках и просадке −22,4 %. Быстрый стохастик 5/3 (0,27) и фильтр по SMA 200 (0,30, всего 31 сделка) картину не меняют — оба по-прежнему не отличимы от случайных входов.
Другое дело — пересечение уровня 50. Это уже не «покупка перепроданности», а трендовое правило: %K выше 50 означает, что закрытие в верхней половине диапазона. В обе стороны оно дало 0,54 при 180 сделках и почти постоянном нахождении в рынке, только в лонг — 0,82 и просадку −34,1 %. Но у этого варианта две оговорки: на проверочном отрезке Шарп 0,09, а предохранитель «вход на день позже» показывает 0,95 против 0,82 без задержки — первый день после сигнала систематически идёт против входа. Это не заглядывание в будущее, а признак того, что сигнал ловит краткосрочный откат.
Настройка и проверка
История поделена на две части: на первых 70 % стратегию подбирают, последние 30 % она «не видела». Если на первом отрезке плюс, а на втором минус, это переподгонка.
| Отрезок | Шарп | Доход | Просадка | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| Настройка (первые 70 %) | 0,61B&H 0,44 | +11,1 %B&H +67,2 % | −4,6 %B&H −63,1 % | 46 |
| Проверка (последние 30 %) | −0,88B&H 0,68 | −6,0 %B&H +26,8 % | −9,1 %B&H −17,4 % | 20 |
Три опорные линии
Предохранители
- вниманиеБез пяти лучших сделок стратегия убыточна.
- вниманиеСлучайные входы с теми же выходами дают такой же результат в 86% случаев — вход не добавляет ничего.
- вниманиеДивиденды дали 69% чистого результата (9 102 ₽ из 13 099 ₽): результат в основном дивидендный, а не от входов и выходов. Налог 13% на дивиденды здесь не учтён — с ним и рыночным гэпом на отсечке (около 87% дивиденда) результат ниже.
Почему покупка «перепроданности» на растущей акции не работает
Стохастик ниже 20 на дневках Сбербанка появляется в одной ситуации: бумага падает несколько дней подряд. Выход из зоны — первый отскок. Стратегия, по сути, покупает первый отскок в падении и ставит стоп 2×ATR под ним. Когда падение закончилось, это работает: сентябрь 2018-го после санкционной распродажи, осень 2019-го, вторая половина 2022-го, где четыре из пяти сделок закрылись с прибылью от 9 до 23 %. Когда падение продолжается, стратегия собирает стопы один за другим: пять стопов в первых восьми сделках 2018 года, шесть стопов из семи сделок во второй половине 2024-го, ещё три осенью 2025-го. Итог по годам: от +8,3 % в 2019-м до −3,4 % в 2025-м, и ноль сделок с января по сентябрь 2023 года, потому что в год роста на +74,9 % стохастик просто не опускался ниже 20.
Вторая причина — в самих выходах. Тейк 2R сработал 12 раз, стоп — 33, выход по времени через 20 дней — 20. Прибыльных сделок 47 %, но профит-фактор 1,13 — едва выше единицы: тейк срабатывает редко, а выход по времени часто закрывает позицию почти в нуле. Случайные входы с теми же выходами дают больше именно потому, что случайный день чаще выпадает на рост, чем день после падения.
Что из этого следует. Малый доход (+4,4 % за 8,7 лет) — это не только слабый сигнал, но и размер позиции: при риске 1 % на сделку и стопе 2×ATR в позиции обычно около пятой части капитала, поэтому сравнивать надо Шарп, а не проценты. А Шарп говорит одно: на дневках одной акции «перепроданность» по стохастику — не причина покупать. Пересечение 50 работает лучше, но это уже другая стратегия, следование за трендом, и ей честнее пользоваться в виде пересечения скользящих средних, где нет искусственной шкалы от 0 до 100.
Что такое стохастик и как его читать
Стохастический осциллятор придумал Джордж Лейн в 1950-х. Линия %K показывает, где закрытие дня находится относительно диапазона последних N дней: (закрытие − минимум за N дней) / (максимум − минимум) × 100. Значение 100 означает закрытие на максимуме периода, 0 — на минимуме. Линия %D — скользящая средняя от %K за три дня, её рисуют рядом как сигнальную. Стандартные настройки 14/3: N = 14 дней, сглаживание 3. В TradingView они стоят по умолчанию.
Читают стохастик тремя способами. Зоны: выше 80 — «перекупленность», ниже 20 — «перепроданность»; сигнал — выход из зоны, а не вход в неё. Пересечения: %K пересекает %D или уровень 50. Дивергенция: цена обновила минимум, а стохастик нет — читают как ослабление падения; в правило её формализовать трудно, в тестере дивергенции нет.
Главное, что стоит помнить: стохастик измеряет положение цены внутри диапазона, а не «дороговизну» акции. В тренде он подолгу стоит у 80 или у 20 — это не сигнал разворота, а признак того, что тренд сильный. Поэтому «перепроданность» на падающей бумаге может длиться неделями, и каждый выход из зоны — новый стоп.
Это одна стратегия из тестера. Поменяйте периоды, стоп или размер позиции и посмотрите, что изменится: считается в вашем браузере, бесплатно и без регистрации.
Открыть в тестере