Стратегия пересечения скользящих средних: работает ли она на дневном графике
Стратегия пересечения скользящих средних — это правило «покупать, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, и выходить, когда пересекает сверху вниз». Мы проверили её на дневных свечах биткоина с 2018 года по 24.09.2026: пара SMA 20×50 со стопом 5 % и ещё шесть вариантов настроек, все с издержками.
На дневной истории биткоина с 2018 года стратегия проигрывает «купил и держи»: Шарп 0,55 против 0,65, доход +180,4 % против +515,4 % за 8,7 года. Лучше 10 из 100 случайных входов с теми же выходами — сигнал входа неотличим от случайного.
Результат на истории биткоина с 2018 года
Доход+180,4 %B&H: +515,4 %
Годовых+12,5 %B&H: +23,1 %
Шарп0,55B&H: 0,65
Просадка−45,1 %B&H: −81,2 %
Сделок36прибыльных 22 %, в рынке 26 % времени
Профит-фактор1,69в среднем +9,43 % на сделку
Кривая капитала
стратегия«купил и держи» (B&H)граница настройка / проверка
Правила стратегии, как мы их проверяли
- Направление. Только лонг (покупка).
- Вход. Две скользящие средние, SMA 20 и SMA 50 по ценам закрытия. Быстрая пересекает медленную снизу вверх — покупка.
- Стоп. Фиксированный, 5 % от цены входа.
- Выход. По обратному сигналу входа.
- Размер позиции. 100 % текущего капитала, объём дробный, вниз к шагу 0,00001 BTC.
- Исполнение. Сигнал по закрытию дня, сделка по открытию следующего. Разрыв через стоп исполняется по открытию, при стопе и тейке в одном баре засчитывается стоп. Одна позиция за раз.
- Деньги. Капитал 10 000 USDT. Издержки: комиссия 0,1 % за каждую покупку и продажу и спред ≈ 0,001 б.п., вместе 20 б.п. за круг, выключить их нельзя. У спота нет ни дивидендов, ни фандинга.
- Период. Дневные свечи BTC/USDT (спот), сутки по UTC: 01.01.2018 — 24.09.2026 (3 189 дней).
Перебор периодов: что меняется от настроек
| Вариант | Шарп | Годовых | Просадка | Сделок | Против B&H по Шарпу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 10×30, стоп 5 % | 1,12 | +43,0 % | −45,4 % | 63 | +0,47 | открыть |
| SMA 20×50, стоп 5 % на этой странице | 0,55 | +12,5 % | −45,1 % | 36 | −0,10 | открыть |
| SMA 50×200, стоп 5 % (золотой крест) | 0,81 | +24,3 % | −49,9 % | 9 | +0,12 | открыть |
| EMA 20×50, стоп 5 % | 0,94 | +30,2 % | −34,5 % | 25 | +0,29 | открыть |
| SMA 20×50 без стопа | 0,75 | +25,9 % | −58,8 % | 36 | +0,10 | открыть |
| SMA 20×50, стоп 5 % + безубыток после +3 % | 0,60 | +13,1 % | −52,5 % | 36 | −0,05 | открыть |
| SMA 20×50, лонг и шорт | 0,38 | +7,6 % | −65,2 % | 72 | −0,27 | открыть |
- Настройки меняют результат сильнее, чем сама идея: Шарп от 0,38 до 1,12. Классическая пара 20×50 со стопом 5 % здесь вторая с конца.
- SMA 10×30 и EMA 20×50 обгоняют и «купил и держи», и случайные входы с теми же выходами, но на проверочном отрезке «купил и держи» уже впереди: 0,67 и 0,34 против 0,70.
- Без стопа та же пара 20×50 даёт Шарп 0,75 и +646,7 % вместо +180,4 %, ценой просадки −58,8 % против −45,1 %. Это единственная строка, которая обгоняет «купил и держи» и на проверочном отрезке (0,83).
- Безубыток после +3 % (0,60) и шорт по обратному пересечению (0,38) остаются ниже «купил и держи».
- SMA 50×200 — это золотой крест: 9 сделок за 8,7 года, для вывода мало.
Настройка и проверка
На первых 70 % истории, до 11.02.2024, стратегию подбирают, последние 30 % она «не видела». Если на первом отрезке плюс, а на втором минус, это переподгонка.
| Отрезок | Шарп | Доход | Просадка | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| Настройка (первые 70 %) | 0,54B&H 0,65 | +104,0 %B&H +248,1 % | −45,1 %B&H −81,2 % | 24 |
| Проверка (последние 30 %) | 0,57B&H 0,70 | +37,4 %B&H +76,8 % | −32,5 %B&H −53,0 % | 12 |
Три опорные линии
«Купил и держи»С того же дня и на тот же капитал: Шарп 0,65, доход +515,4 %, просадка −81,2 %. Стратегия: Шарп 0,55.стратегия ниже по Шарпу
Случайные входы100 прогонов со случайными входами и теми же стопом, выходами и размером: медиана Шарпа 0,83, лучшие 10 % — от 0,89. Стратегия лучше 10 из 100.вход неотличим от случайного
Вход на день позжеТа же стратегия, но сделка проходит на бар позже: Шарп 0,75 против 0,55 без задержки, сделок 35. Красный флаг — если с задержкой Шарп выше больше чем на 0,1: честной стратегии опоздание вредит.с задержкой лучше — похоже на заглядывание в будущее
Предохранители
- важноЗадержка входа на бар УЛУЧШИЛА результат (Шарп 0,75 против 0,55): либо логика заглядывает в будущее, либо первый день после сигнала систематически идёт против входа — краткосрочный откат. Сравните число сделок: 35 с задержкой против 36.
- вниманиеБез пяти лучших сделок стратегия убыточна.
- вниманиеСлучайные входы с теми же выходами дают такой же результат в 90% случаев — вход не добавляет ничего.
- вниманиеОдин год делает результат: 2020 дал +155,4% при сумме всех прибыльных лет +259,7%. Без него стратегия выглядит иначе — проверьте её на отрезке без этого года.
Журнал сделок
36 сделок с 01.01.2018 по 24.09.2026. Результат каждой посчитан после издержек. «Стоп» показывает уровень стопа при входе, R показывает результат в долях риска: 1 R равен убытку на стопе.
| № | Сторона | Вход | Цена | Выход | Цена | Причина | Дней | Стоп | Результат | % | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 · лонг−520 USDT · −5,20 % 05.03.2018 по 11 515,00 → 06.03.2018 по 10 939,25 стоп · 1 день · стоп 10 939,25 · R −1,04 | 1 | лонг | 05.03.2018 | 11 515,00 | 06.03.2018 | 10 939,25 | стоп | 1 | 10 939,25 | −520 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 2 · лонг−493 USDT · −5,20 % 27.04.2018 по 9 267,03 → 01.05.2018 по 8 803,68 стоп · 4 дня · стоп 8 803,68 · R −1,04 | 2 | лонг | 27.04.2018 | 9 267,03 | 01.05.2018 | 8 803,68 | стоп | 4 | 8 803,68 | −493 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 3 · лонг−467 USDT · −5,20 % 23.07.2018 по 7 394,78 → 04.08.2018 по 7 025,04 стоп · 12 дней · стоп 7 025,04 · R −1,04 | 3 | лонг | 23.07.2018 | 7 394,78 | 04.08.2018 | 7 025,04 | стоп | 12 | 7 025,04 | −467 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 4 · лонг−323 USDT · −3,80 % 23.10.2018 по 6 581,20 → 30.10.2018 по 6 344,50 обратный сигнал · 7 дней · стоп 6 252,14 · R −0,76 | 4 | лонг | 23.10.2018 | 6 581,20 | 30.10.2018 | 6 344,50 | обратный сигнал | 7 | 6 252,14 | −323 USDT | −3,80 % | −0,76 |
№ 5 · лонг−426 USDT · −5,20 % 09.01.2019 по 3 955,45 → 10.01.2019 по 3 757,68 стоп · 1 день · стоп 3 757,68 · R −1,04 | 5 | лонг | 09.01.2019 | 3 955,45 | 10.01.2019 | 3 757,68 | стоп | 1 | 3 757,68 | −426 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 6 · лонг−404 USDT · −5,20 % 22.02.2019 по 3 937,31 → 24.02.2019 по 3 740,44 стоп · 2 дня · стоп 3 740,44 · R −1,04 | 6 | лонг | 22.02.2019 | 3 937,31 | 24.02.2019 | 3 740,44 | стоп | 2 | 3 740,44 | −404 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 7 · лонг−383 USDT · −5,20 % 18.08.2019 по 10 216,05 → 28.08.2019 по 9 705,25 стоп · 10 дней · стоп 9 705,25 · R −1,04 | 7 | лонг | 18.08.2019 | 10 216,05 | 28.08.2019 | 9 705,25 | стоп | 10 | 9 705,25 | −383 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 8 · лонг−363 USDT · −5,20 % 06.11.2019 по 9 307,73 → 08.11.2019 по 8 842,34 стоп · 2 дня · стоп 8 842,34 · R −1,04 | 8 | лонг | 06.11.2019 | 9 307,73 | 08.11.2019 | 8 842,34 | стоп | 2 | 8 842,34 | −363 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 9 · лонг+809 USDT · +12,21 % 09.01.2020 по 8 054,72 → 06.03.2020 по 9 054,64 обратный сигнал · 57 дней · стоп 7 651,98 · R 2,44 | 9 | лонг | 09.01.2020 | 8 054,72 | 06.03.2020 | 9 054,64 | обратный сигнал | 57 | 7 651,98 | +809 USDT | +12,21 % | 2,44 |
№ 10 · лонг−386 USDT · −5,20 % 20.04.2020 по 7 121,40 → 20.04.2020 по 6 765,33 стоп · 0 дней · стоп 6 765,33 · R −1,04 | 10 | лонг | 20.04.2020 | 7 121,40 | 20.04.2020 | 6 765,33 | стоп | 0 | 6 765,33 | −386 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 11 · лонг−366 USDT · −5,20 % 28.07.2020 по 11 029,96 → 03.09.2020 по 10 478,46 стоп · 37 дней · стоп 10 478,46 · R −1,04 | 11 | лонг | 28.07.2020 | 11 029,96 | 03.09.2020 | 10 478,46 | стоп | 37 | 10 478,46 | −366 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 12 · лонг+25 371 USDT · +380,04 % 14.10.2020 по 11 420,57 → 29.04.2021 по 54 846,23 обратный сигнал · 197 дней · стоп 10 849,54 · R 76,01 | 12 | лонг | 14.10.2020 | 11 420,57 | 29.04.2021 | 54 846,23 | обратный сигнал | 197 | 10 849,54 | +25 371 USDT | +380,04 % | 76,01 |
№ 13 · лонг−1 666 USDT · −5,20 % 02.08.2021 по 39 850,27 → 03.08.2021 по 37 857,76 стоп · 1 день · стоп 37 857,76 · R −1,04 | 13 | лонг | 02.08.2021 | 39 850,27 | 03.08.2021 | 37 857,76 | стоп | 1 | 37 857,76 | −1 666 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 14 · лонг−1 580 USDT · −5,20 % 12.10.2021 по 57 471,35 → 12.10.2021 по 54 597,78 стоп · 0 дней · стоп 54 597,78 · R −1,04 | 14 | лонг | 12.10.2021 | 57 471,35 | 12.10.2021 | 54 597,78 | стоп | 0 | 54 597,78 | −1 580 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 15 · лонг−1 498 USDT · −5,20 % 20.02.2022 по 40 079,17 → 20.02.2022 по 38 075,21 стоп · 0 дней · стоп 38 075,21 · R −1,04 | 15 | лонг | 20.02.2022 | 40 079,17 | 20.02.2022 | 38 075,21 | стоп | 0 | 38 075,21 | −1 498 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 16 · лонг−662 USDT · −2,43 % 20.03.2022 по 42 201,13 → 21.03.2022 по 41 262,11 обратный сигнал · 1 день · стоп 40 091,07 · R −0,49 | 16 | лонг | 20.03.2022 | 42 201,13 | 21.03.2022 | 41 262,11 | обратный сигнал | 1 | 40 091,07 | −662 USDT | −2,43 % | −0,49 |
№ 17 · лонг−1 385 USDT · −5,20 % 28.03.2022 по 46 827,76 → 01.04.2022 по 44 486,37 стоп · 4 дня · стоп 44 486,37 · R −1,04 | 17 | лонг | 28.03.2022 | 46 827,76 | 01.04.2022 | 44 486,37 | стоп | 4 | 44 486,37 | −1 385 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 18 · лонг−1 313 USDT · −5,20 % 29.07.2022 по 23 845,25 → 04.08.2022 по 22 652,99 стоп · 6 дней · стоп 22 652,99 · R −1,04 | 18 | лонг | 29.07.2022 | 23 845,25 | 04.08.2022 | 22 652,99 | стоп | 6 | 22 652,99 | −1 313 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 19 · лонг−1 245 USDT · −5,20 % 01.11.2022 по 20 490,74 → 08.11.2022 по 19 466,20 стоп · 7 дней · стоп 19 466,20 · R −1,04 | 19 | лонг | 01.11.2022 | 20 490,74 | 08.11.2022 | 19 466,20 | стоп | 7 | 19 466,20 | −1 245 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 20 · лонг−256 USDT · −1,13 % 26.12.2022 по 16 832,11 → 04.01.2023 по 16 675,65 обратный сигнал · 9 дней · стоп 15 990,50 · R −0,23 | 20 | лонг | 26.12.2022 | 16 832,11 | 04.01.2023 | 16 675,65 | обратный сигнал | 9 | 15 990,50 | −256 USDT | −1,13 % | −0,23 |
№ 21 · лонг+1 508 USDT · +6,72 % 13.01.2023 по 18 846,62 → 11.03.2023 по 20 150,69 обратный сигнал · 57 дней · стоп 17 904,29 · R 1,34 | 21 | лонг | 13.01.2023 | 18 846,62 | 11.03.2023 | 20 150,69 | обратный сигнал | 57 | 17 904,29 | +1 508 USDT | +6,72 % | 1,34 |
№ 22 · лонг−1 245 USDT · −5,20 % 20.03.2023 по 27 972,87 → 27.03.2023 по 26 574,23 стоп · 7 дней · стоп 26 574,23 · R −1,04 | 22 | лонг | 20.03.2023 | 27 972,87 | 27.03.2023 | 26 574,23 | стоп | 7 | 26 574,23 | −1 245 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 23 · лонг−1 181 USDT · −5,20 % 26.06.2023 по 30 462,67 → 24.07.2023 по 28 939,54 стоп · 28 дней · стоп 28 939,54 · R −1,04 | 23 | лонг | 26.06.2023 | 30 462,67 | 24.07.2023 | 28 939,54 | стоп | 28 | 28 939,54 | −1 181 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 24 · лонг−1 119 USDT · −5,20 % 02.10.2023 по 27 992,58 → 11.10.2023 по 26 592,95 стоп · 9 дней · стоп 26 592,95 · R −1,04 | 24 | лонг | 02.10.2023 | 27 992,58 | 11.10.2023 | 26 592,95 | стоп | 9 | 26 592,95 | −1 119 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 25 · лонг+6 515 USDT · +31,93 % 12.02.2024 по 48 300,00 → 20.04.2024 по 63 818,01 обратный сигнал · 68 дней · стоп 45 885,00 · R 6,39 | 25 | лонг | 12.02.2024 | 48 300,00 | 20.04.2024 | 63 818,01 | обратный сигнал | 68 | 45 885,00 | +6 515 USDT | +31,93 % | 6,39 |
№ 26 · лонг−1 400 USDT · −5,20 % 26.05.2024 по 69 290,56 → 14.06.2024 по 65 826,03 стоп · 19 дней · стоп 65 826,03 · R −1,04 | 26 | лонг | 26.05.2024 | 69 290,56 | 14.06.2024 | 65 826,03 | стоп | 19 | 65 826,03 | −1 400 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 27 · лонг−1 327 USDT · −5,20 % 29.07.2024 по 68 249,88 → 31.07.2024 по 64 837,39 стоп · 2 дня · стоп 64 837,39 · R −1,04 | 27 | лонг | 29.07.2024 | 68 249,88 | 31.07.2024 | 64 837,39 | стоп | 2 | 64 837,39 | −1 327 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 28 · лонг−1 258 USDT · −5,20 % 26.09.2024 по 63 152,01 → 03.10.2024 по 59 994,41 стоп · 7 дней · стоп 59 994,41 · R −1,04 | 28 | лонг | 26.09.2024 | 63 152,01 | 03.10.2024 | 59 994,41 | стоп | 7 | 59 994,41 | −1 258 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 29 · лонг−1 193 USDT · −5,20 % 22.01.2025 по 106 143,82 → 27.01.2025 по 100 836,63 стоп · 5 дней · стоп 100 836,63 · R −1,04 | 29 | лонг | 22.01.2025 | 106 143,82 | 27.01.2025 | 100 836,63 | стоп | 5 | 100 836,63 | −1 193 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 30 · лонг+3 282 USDT · +15,10 % 25.04.2025 по 93 980,47 → 30.06.2025 по 108 356,93 обратный сигнал · 66 дней · стоп 89 281,45 · R 3,02 | 30 | лонг | 25.04.2025 | 93 980,47 | 30.06.2025 | 108 356,93 | обратный сигнал | 66 | 89 281,45 | +3 282 USDT | +15,10 % | 3,02 |
№ 31 · лонг+223 USDT · +0,89 % 09.07.2025 по 108 922,99 → 26.08.2025 по 110 111,98 обратный сигнал · 48 дней · стоп 103 476,84 · R 0,18 | 31 | лонг | 09.07.2025 | 108 922,99 | 26.08.2025 | 110 111,98 | обратный сигнал | 48 | 103 476,84 | +223 USDT | +0,89 % | 0,18 |
№ 32 · лонг−1 313 USDT · −5,20 % 28.09.2025 по 109 635,85 → 10.10.2025 по 104 154,06 стоп · 12 дней · стоп 104 154,06 · R −1,04 | 32 | лонг | 28.09.2025 | 109 635,85 | 10.10.2025 | 104 154,06 | стоп | 12 | 104 154,06 | −1 313 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 33 · лонг−1 245 USDT · −5,20 % 09.01.2026 по 91 100,00 → 25.01.2026 по 86 545,00 стоп · 16 дней · стоп 86 545,00 · R −1,04 | 33 | лонг | 09.01.2026 | 91 100,00 | 25.01.2026 | 86 545,00 | стоп | 16 | 86 545,00 | −1 245 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 34 · лонг−1 180 USDT · −5,20 % 21.03.2026 по 70 510,73 → 27.03.2026 по 66 985,19 стоп · 6 дней · стоп 66 985,19 · R −1,04 | 34 | лонг | 21.03.2026 | 70 510,73 | 27.03.2026 | 66 985,19 | стоп | 6 | 66 985,19 | −1 180 USDT | −5,20 % | −1,04 |
№ 35 · лонг+205 USDT · +0,95 % 12.04.2026 по 73 043,16 → 31.05.2026 по 73 884,38 обратный сигнал · 49 дней · стоп 69 391,00 · R 0,19 | 35 | лонг | 12.04.2026 | 73 043,16 | 31.05.2026 | 73 884,38 | обратный сигнал | 49 | 69 391,00 | +205 USDT | +0,95 % | 0,19 |
№ 36 · лонг+6 330 USDT · +29,15 % 21.07.2026 по 65 255,51 → 24.09.2026 по 84 410,24 конец истории · 65 дней · стоп 61 992,73 · R 5,83 | 36 | лонг | 21.07.2026 | 65 255,51 | 24.09.2026 | 84 410,24 | конец истории | 65 | 61 992,73 | +6 330 USDT | +29,15 % | 5,83 |
Почему пара 20×50 со стопом здесь проигрывает
Пересечение средних — трендовое правило: оно опаздывает на вход и на выход и живёт за счёт редких длинных движений. У этой пары со стопом на биткоине за 8,7 года такая сделка была одна: с октября 2020 года по апрель 2021-го она принесла +380,0 %, это 141 % чистого результата. Без неё стратегия в минусе.
Остальное съел стоп. 5 % для биткоина — обычный размах цены за пару дней, поэтому из 36 сделок 25 закрылись по стопу, шесть из них в день входа или на следующий. Дважды убытки шли сериями по 8 подряд: с марта 2018 года по ноябрь 2019-го и с августа 2021-го по начало 2023-го. После стопа правило ждёт нового пересечения и пропускает тренд, если тот всё же начался: покупку 26 сентября 2024 года стоп выбил через неделю, а без стопа та же сделка дала бы +55,6 %.
Отсюда и красный флаг «вход на день позже»: с задержкой Шарп 0,75 против 0,55. Заглядывания в будущее здесь нет, сделка идёт по открытию следующего дня. Просто день входа чаще закрывается ниже открытия, чем выше, и стоп 5 % ловит этот откат.
Вывод: для биткоина стоп 5 % у пересечения средних слишком близкий, без него то же правило обгоняет «купил и держи». Но и тогда результат держится на нескольких длинных трендах, а выбор пары меняет Шарп сильнее, чем сама идея.
Что такое пересечение скользящих средних и как его читать
Скользящая средняя — средняя цена закрытия за последние N дней, окно каждый день сдвигается на бар. Простая (SMA) считает все дни с равным весом, экспоненциальная (EMA) даёт больший вес свежим. Когда короткая средняя (например, 20 дней) поднимается над длинной (50), цена за последние три недели в среднем выше, чем за семь, и это читают как начало восходящего тренда. Биткоин торгуется без выходных, поэтому 20 дней на его графике — меньше трёх недель, а на графике акций это около месяца.
Классические пары: 20×50 на дневках для среднесрочной торговли, 50×200 для долгосрочной (у неё есть собственное имя: золотой крест и крест смерти), 9×21 или 10×30 для быстрых систем. Чем длиннее пара, тем меньше ложных сигналов и тем позже вход. В TradingView индикатор называется Moving Average или MA Cross.
Пересечение не предсказывает, а фиксирует уже случившееся движение. Поэтому доля прибыльных сделок низкая (здесь 22 %): ставка на то, что редкие большие движения перекроют частые мелкие убытки.
Поменяйте периоды, стоп или размер позиции и посмотрите, что изменится: считается в браузере, бесплатно и без регистрации. Ту же стратегию можно проверить на 5-минутных свечах (по подписке).
Открыть в тестереДругие стратегии на той же истории
Частые вопросы
Что означает пересечение скользящих средних?
Пересечение снизу вверх означает, что средняя цена за короткий период стала выше средней за длинный, то есть последние дни дороже предыдущих, и это читают как сигнал восходящего тренда. Пересечение сверху вниз — обратное. Сигнал всегда запаздывает: средние строятся по уже прошедшим ценам.
Работает ли стратегия пересечения скользящих средних?
На дневных свечах биткоина с 2018 года пара SMA 20×50 со стопом 5 % дала Шарп 0,55 против 0,65 у «купил и держи», сделок было 36. Весь чистый результат и даже больше принесла одна сделка 2020–2021 годов: без неё стратегия в минусе. Без стопа то же правило обгоняет «купил и держи»: Шарп 0,75, в том числе на проверочном отрезке.
Какие периоды скользящих средних лучше?
На этой истории разброс большой: SMA 10×30 дала Шарп 1,12, EMA 20×50 0,94, SMA 20×50 0,55. На проверочном отрезке ни одна пара со стопом 5 % «купил и держи» не обогнала. «Лучший» период на прошлом почти всегда результат подгонки, поэтому мы показываем всю таблицу, а не одну строку.
Нужен ли стоп при торговле по пересечению средних?
На биткоине стоп 5 % навредил: без стопа Шарп 0,75 против 0,55 и +25,9 % годовых против +12,5 %. Цена биткоина проходит 5 % за пару дней и без разворота тренда, и стоп закрывает сделку раньше, чем тренд начнётся. Платой за отказ от стопа стала просадка: −58,8 % против −45,1 %. Если стоп нужен, его ставят шире обычного размаха цены.
Чем EMA отличается от SMA в этой стратегии?
EMA даёт больший вес последним дням и реагирует на разворот раньше. На биткоине EMA 20×50 дала 25 сделок и Шарп 0,94 против 36 и 0,55 у SMA, но на проверочном отрезке оказалась хуже: 0,34 против 0,57. Считать EMA лучше по этой истории нельзя.
Можно ли торговать пересечение средних в шорт?
Можно, но на этой истории шорт по обратному пересечению сделал хуже: Шарп 0,38 при 72 сделках против 0,55 у чистого лонга. На споте для шорта монету берут в долг, а заём платный, и эта плата в расчёте не учтена: на реальном счёте шорт был бы ещё хуже.
Материалы сайта носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты теста на истории не гарантируют результата в будущем: стратегия, прибыльная в прошлом, может оказаться убыточной. Данные — открытые архивы Binance (спот), возможны неточности и пропуски.
© 2026 Tradeonia. Все права защищены.