Индикатор Supertrend: как пользоваться и что даёт стратегия на дневках Сбербанка
Supertrend — трендовый индикатор: линия на расстоянии нескольких ATR от цены, которая идёт под растущим рынком и над падающим и переворачивается, когда цена закрывается по другую сторону. Стратегия на нём — «в лонг, пока линия снизу, в шорт, пока сверху». Мы проверили её на дневных свечах Сбербанка с 2018 года по 15.09.2026 с настройками 10/3, 7/3 и 14/2, только в лонг и с фильтром по 200-дневной средней.
На дневной истории Сбербанка с 2018 года стратегия проигрывает «купил и держи»: Шарп 0,27 против 0,46, доход +37,6 % против +112,0 % за 8,7 лет. Лучше 97 из 100 случайных входов с теми же выходами — сигнал входа отличим от случайного.
Результат на истории Сбербанка с 2018 года
Кривая капитала
Правила стратегии, как мы их проверяли
- Направление. Лонг и шорт.
- Вход. Supertrend: линия на расстоянии 3 × ATR(10) от середины бара, ступенькой следует за ценой. Закрытие над линией переворачивает её вверх — покупка; Закрытие под линией переворачивает её вниз — продажа в шорт.
- Стоп. Без стопа: позиция закрывается только по правилу выхода.
- Выход. По обратному сигналу входа.
- Размер позиции. 100 % текущего капитала, целыми лотами.
- Исполнение. Решение по закрытому дневному бару, сделка по цене открытия следующего дня. Разрыв через стоп исполняется по открытию, стоп и тейк в одном баре — засчитывается стоп. Одна позиция за раз.
- Деньги. Капитал 300 000 ₽, издержки 10 б.п. за круг (комиссия и проскальзывание вместе, выключить нельзя). Дивиденды начисляются на экс-дату: длинная позиция получает, короткая платит.
- Период и проверка. Дневные свечи Московской биржи, 03.01.2018 — 15.09.2026 (2 187 торговых дней). Настройка и проверка: последние 30 % периода, граница 15.02.2024. Результат в плитках — за весь период, проверочный отрезок — отдельной строкой ниже.
Настройки 10/3, 7/3, 14/2 и отказ от шортов
| Вариант | Шарп | Годовых | Просадка | Сделок | Против B&H по Шарпу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 10, множитель 3, лонг и шорт на этой странице | 0,27 | +3,7 % | −46,8 % | 58 | −0,19 | открыть |
| ATR 7, множитель 3, лонг и шорт | 0,36 | +6,2 % | −43,8 % | 56 | −0,11 | открыть |
| ATR 14, множитель 2, лонг и шорт | 0,55 | +12,9 % | −39,4 % | 101 | +0,09 | открыть |
| ATR 10, множитель 3, только лонг | 0,68 | +10,9 % | −31,5 % | 29 | +0,22 | открыть |
| ATR 10, множитель 3 + фильтр SMA 200 (лонг выше, шорт ниже) | 0,26 | +3,5 % | −45,1 % | 56 | −0,20 | открыть |
Стандартный Supertrend 10/3 в обе стороны на этой истории почти не заработал: Шарп 0,27, +3,7 % годовых при просадке −46,8 %, притом что стратегия в рынке 98 % времени. Ни одна из настроек этого не чинит: 7/3 даёт 0,36, 14/2 — 0,55 при 101 сделке, и на проверочном отрезке все три в минусе. Единственное, что меняет картину, — отказ от шортов: только лонг даёт 0,68, просадку −31,5 % и 0,42 на проверке, обгоняя «купил и держи» (0,46) при вдвое меньшем числе сделок. Фильтр по SMA 200 ничего не добавляет (0,26): он отсекает шорты выше средней и лонги ниже, но перевороты в боковике остаются.
Настройка и проверка
История поделена на две части: на первых 70 % стратегию подбирают, последние 30 % она «не видела». Если на первом отрезке плюс, а на втором минус, это переподгонка.
| Отрезок | Шарп | Доход | Просадка | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| Настройка (первые 70 %) | 0,37B&H 0,44 | +50,4 %B&H +67,2 % | −46,8 %B&H −63,1 % | 42 |
| Проверка (последние 30 %) | −0,06B&H 0,68 | −8,5 %B&H +26,8 % | −26,6 %B&H −17,4 % | 16 |
Три опорные линии
Предохранители
- вниманиеБез пяти лучших сделок стратегия убыточна.
- вниманиеСтратегия почти всегда в рынке (98% времени): сравнивайте её с «купил и держи», а не со случайными входами — плацебо здесь означает случайную стратегию, тоже всегда в рынке.
- вниманиеДивиденды дали 69% чистого результата (77 452 ₽ из 112 844 ₽): результат в основном дивидендный, а не от входов и выходов. Налог 13% на дивиденды здесь не учтён — с ним и рыночным гэпом на отсечке (около 87% дивиденда) результат ниже.
- вниманиеОдин год делает результат: 2023 дал +64,4% при сумме всех прибыльных лет +114,0%. Без него стратегия выглядит иначе — проверьте её на отрезке без этого года.
- вниманиеШорты посчитаны без платы за заём бумаг (около 15% в год по ставкам 2026), без запретов коротких продаж 2022 года и с полным дивидендом к уплате — на реальном счёте результат шортов ниже.
Почему Supertrend в обе стороны проигрывает, а в лонг нет
Supertrend — трейлинг-стоп, превращённый в индикатор: линия идёт за ценой на расстоянии 3×ATR и переворачивается при её пробое. В обе стороны это означает, что стратегия всегда в рынке и каждый переворот открывает позицию против только что случившегося движения. В боковике переворотов много, и каждый стоит издержек и небольшого убытка: −12,7 % в 2018 году, −19,7 % в 2019-м, когда Сбербанк вырос на +42,6 %, а стратегия ловила шортом каждый откат.
Шорты и есть главная течь. Сбербанк за 8,7 лет рос больше, чем падал, шорт против растущей бумаги проигрывает, а плата за заём бумаг в расчёте даже не учтена. Убрать шорты — и остаётся честный трейлинг для длинной позиции: 29 сделок, Шарп 0,68, просадка −31,5 % против −63,1 % у удержания. Это по-прежнему результат двух лет — 2020-го и 2023-го — и предохранители об этом напоминают, но в такой форме индикатор делает то, для чего придуман: держит позицию в тренде и отпускает её на развороте.
Что из этого следует. Supertrend — не сигнал входа, а способ выйти. Как самостоятельная стратегия в обе стороны на дневках одной акции он не обгоняет удержание бумаги; как трейлинг для лонга — обгоняет, но за счёт двух трендовых лет. Настройки 7/3 или 14/2 меняют число переворотов, а не суть.
Что такое Supertrend и как им пользоваться
Supertrend строится из двух величин: средней точки бара (high + low)/2 и ATR, среднего истинного диапазона за N дней. Верхняя линия = середина + K×ATR, нижняя = середина − K×ATR. Пока цена закрывается выше нижней линии, индикатор рисует её под ценой (зелёный, восходящий режим); как только закрытие уходит под линию, индикатор переключается на верхнюю (красный, нисходящий). Линия никогда не отходит от цены назад, поэтому работает как ступенчатый трейлинг-стоп.
Настройки по умолчанию в TradingView — ATR 10 и множитель 3; они же в этом тесте. Меньший множитель или период дают больше переворотов и более ранние сигналы, больший — реже и позже. В QUIK встроенного Supertrend нет, его добавляют скриптом на Lua или используют аналог из ATR-трейлинга.
Как пользоваться: чаще всего линию берут как стоп для уже открытой позиции («держать, пока цена выше линии») или как фильтр направления для других сигналов. Вход по перевороту линии — самое простое применение, и именно его проверяет эта страница.
Это одна стратегия из тестера. Поменяйте периоды, стоп или размер позиции и посмотрите, что изменится: считается в вашем браузере, бесплатно и без регистрации.
Открыть в тестере