Золотой крест и крест смерти: что это и что они дали на биткоине с 2018 года
Золотой крест — это момент, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную снизу вверх; крест смерти — то же пересечение сверху вниз. Как стратегия это правило «купить на золотом кресте, выйти на кресте смерти». Мы проверили его на дневных свечах биткоина с 2018 года по 24.09.2026 в четырёх вариантах: только лонг, лонг и шорт, на EMA и со стопом.
На дневной истории биткоина с 2018 года стратегия обгоняет «купил и держи»: Шарп 0,75 против 0,69, доход +678,9 % против +633,0 % за 8,6 года. Лучше 20 из 100 случайных входов с теми же выходами — сигнал входа неотличим от случайного. Сделок всего 9 — это иллюстрация, а не замер.
Результат на истории биткоина с 2018 года
Кривая капитала
Правила стратегии, как мы их проверяли
- Направление. Только лонг (покупка).
- Вход. Две скользящие средние, SMA 50 и SMA 200 по ценам закрытия. Быстрая пересекает медленную снизу вверх — покупка.
- Стоп. Без стопа: позиция закрывается только по правилу выхода.
- Выход. По обратному сигналу входа.
- Размер позиции. 100 % текущего капитала, объём дробный, вниз к шагу 0,00001 BTC.
- Исполнение. Сигнал по закрытию дня, сделка по открытию следующего. Разрыв через стоп исполняется по открытию, при стопе и тейке в одном баре засчитывается стоп. Одна позиция за раз.
- Деньги. Капитал 10 000 USDT. Издержки: комиссия 0,1 % за каждую покупку и продажу и спред ≈ 0,001 б.п., вместе 20 б.п. за круг, выключить их нельзя. У спота нет ни дивидендов, ни фандинга.
- Период. Дневные свечи BTC/USDT (спот), сутки по UTC: 05.03.2018 — 24.09.2026 (3 126 дней).
Варианты: лонг, шорт, EMA, стоп
| Вариант | Шарп | Годовых | Просадка | Сделок | Против B&H по Шарпу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 50×200, только лонг: золотой крест — купить, крест смерти — выйти на этой странице | 0,75 | +27,1 % | −66,8 % | 9 | +0,06 | открыть |
| SMA 50×200, лонг и шорт: крест смерти открывает шорт | 0,44 | +8,2 % | −79,1 % | 18 | −0,25 | открыть |
| EMA 50×200, только лонг | 0,75 | +27,3 % | −71,4 % | 8 | +0,06 | открыть |
| SMA 50×200, лонг, стоп 10 % | 0,85 | +29,7 % | −55,0 % | 9 | +0,17 | открыть |
| Быстрое пересечение SMA 20×50, стоп 5 % (отдельная страница) | 0,55 | +12,5 % | −45,1 % | 36 | −0,10 | открыть |
- Главное число — 9 сделок за 8,6 года: золотой крест на дневках бывает примерно раз в год, и никакая настройка этого не меняет. Шарп 0,75 у чистого лонга — иллюстрация, а не замер, и флаг «сделок меньше 30» стоит у всех четырёх вариантов.
- Шорт на кресте смерти делает хуже: Шарп 0,44, просадка −79,1 %. Из девяти шортов в плюс закрылись три: 2018 года, 2022-го и последний, открытый в ноябре 2025-го. Остальные попали на развороты вверх.
- Стоп 10 % поднял Шарп до 0,85 и срезал просадку до −55,0 %: он закрыл покупку февраля 2020 года до мартовского обвала, а без стопа та же сделка дождалась креста смерти только после него. На проверочном отрезке обе версии далеко позади «купил и держи»: 0,26 и 0,20 против 0,50.
- EMA 50×200 дала почти то же (0,75 при 8 сделках), и 74 % её результата принесла одна сделка, с октября 2023 года по ноябрь 2025-го.
- Для сравнения, быстрое пересечение 20×50: 36 сделок и Шарп 0,55, у него своя страница.
Настройка и проверка
На первых 70 % истории, до 01.03.2024, стратегию подбирают, последние 30 % она «не видела». Если на первом отрезке плюс, а на втором минус, это переподгонка.
| Отрезок | Шарп | Доход | Просадка | Сделок |
|---|---|---|---|---|
| Настройка (первые 70 %) | 0,93B&H 0,76 | +666,2 %B&H +430,9 % | −66,8 %B&H −76,6 % | 6 |
| Проверка (последние 30 %) | 0,20B&H 0,50 | +1,7 %B&H +38,1 % | −39,6 %B&H −53,0 % | 3 |
Три опорные линии
Предохранители
- важноСделок меньше 30 — результат непоказателен, это иллюстрация, а не замер.
- вниманиеПрофит-фактор выше 3 почти всегда означает ошибку в счёте, а не гениальную стратегию.
- вниманиеБез пяти лучших сделок стратегия убыточна.
- вниманиеСлучайные входы с теми же выходами дают такой же результат в 80% случаев — вход не добавляет ничего.
Журнал сделок
9 сделок с 05.03.2018 по 24.09.2026. Результат каждой посчитан после издержек.
| № | Сторона | Вход | Цена | Выход | Цена | Причина | Дней | Стоп | Результат | % | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 · лонг+7 025 USDT · +70,25 % 25.04.2019 по 5 415,00 → 27.10.2019 по 9 230,00 обратный сигнал · 185 дней | 1 | лонг | 25.04.2019 | 5 415,00 | 27.10.2019 | 9 230,00 | обратный сигнал | 185 | — | +7 025 USDT | +70,25 % | — |
№ 2 · лонг−5 875 USDT · −34,51 % 19.02.2020 по 10 164,78 → 26.03.2020 по 6 677,42 обратный сигнал · 36 дней | 2 | лонг | 19.02.2020 | 10 164,78 | 26.03.2020 | 6 677,42 | обратный сигнал | 36 | — | −5 875 USDT | −34,51 % | — |
№ 3 · лонг+32 461 USDT · +291,13 % 22.05.2020 по 9 067,51 → 20.06.2021 по 35 483,72 обратный сигнал · 394 дня | 3 | лонг | 22.05.2020 | 9 067,51 | 20.06.2021 | 35 483,72 | обратный сигнал | 394 | — | +32 461 USDT | +291,13 % | — |
№ 4 · лонг−4 674 USDT · −10,72 % 16.09.2021 по 48 121,40 → 15.01.2022 по 43 059,96 обратный сигнал · 121 день | 4 | лонг | 16.09.2021 | 48 121,40 | 15.01.2022 | 43 059,96 | обратный сигнал | 121 | — | −4 674 USDT | −10,72 % | — |
№ 5 · лонг+4 274 USDT · +10,98 % 08.02.2023 по 23 242,42 → 13.09.2023 по 25 840,10 обратный сигнал · 217 дней | 5 | лонг | 08.02.2023 | 23 242,42 | 13.09.2023 | 25 840,10 | обратный сигнал | 217 | — | +4 274 USDT | +10,98 % | — |
№ 6 · лонг+33 064 USDT · +76,52 % 31.10.2023 по 34 474,74 → 11.08.2024 по 60 923,51 обратный сигнал · 285 дней | 6 | лонг | 31.10.2023 | 34 474,74 | 11.08.2024 | 60 923,51 | обратный сигнал | 285 | — | +33 064 USDT | +76,52 % | — |
№ 7 · лонг+9 879 USDT · +12,95 % 29.10.2024 по 69 962,21 → 08.04.2025 по 79 163,24 обратный сигнал · 161 день | 7 | лонг | 29.10.2024 | 69 962,21 | 08.04.2025 | 79 163,24 | обратный сигнал | 161 | — | +9 879 USDT | +12,95 % | — |
№ 8 · лонг−13 620 USDT · −15,81 % 23.05.2025 по 111 696,22 → 17.11.2025 по 94 261,45 обратный сигнал · 178 дней | 8 | лонг | 23.05.2025 | 111 696,22 | 17.11.2025 | 94 261,45 | обратный сигнал | 178 | — | −13 620 USDT | −15,81 % | — |
№ 9 · лонг+5 360 USDT · +7,39 % 09.09.2026 по 78 455,80 → 24.09.2026 по 84 410,24 конец истории · 15 дней | 9 | лонг | 09.09.2026 | 78 455,80 | 24.09.2026 | 84 410,24 | конец истории | 15 | — | +5 360 USDT | +7,39 % | — |
Почему золотой крест обгоняет «купил и держи» и почему на это нельзя опираться
Золотой крест — самое медленное из трендовых правил: 200-дневная средняя реагирует на разворот через месяцы. На биткоине это дало главное: стратегия пропустила оба больших падения. Первый золотой крест случился только в апреле 2019 года, так что медвежий 2018-й она провела вне рынка (0,0 % против −67,8 %), а крест смерти в середине января 2022 года вывел её до обвала того года (−7,0 % против −64,2 %).
Заработали две сделки: с мая 2020 года по июнь 2021-го (+291,1 %) и с октября 2023-го по август 2024-го (+76,5 %). Они дали 48 % и 49 % чистого результата, остальные семь вместе почти ничего. Сильнее всего в процентах стратегия потеряла на покупке февраля 2020 года: крест смерти пришёл только после мартовского обвала, и сделка закрылась с убытком больше трети.
Этого мало для вывода. Случайные входы с теми же выходами дают такой же результат: стратегия лучше лишь 20 из 100, то есть выигрыш дают выходы по кресту смерти, а не вход. На проверочном отрезке Шарп 0,20 против 0,50 у «купил и держи». Профит-фактор 3,81 предохранитель отмечает как подозрительный: здесь это не ошибка счёта, а девять сделок, две из которых поймали большие тренды.
Вывод: золотой крест хорошо описывает уже случившийся тренд и держит вне рынка в затяжное падение, но как самостоятельное правило это иллюстрация на девяти сделках. Как фильтр «в какую сторону вообще смотреть» он полезнее, и в тестере его роль играет фильтр «только по тренду» с SMA 200.
Что такое золотой крест и крест смерти
Золотой крест (golden cross) — фигура технического анализа: короткая скользящая средняя, обычно 50-дневная, поднимается над длинной, обычно 200-дневной. Её читают как подтверждение восходящего тренда: средняя цена за последние 50 дней стала выше средней за 200. Крест смерти (death cross) — обратное пересечение, подтверждение нисходящего тренда. Биткоин торгуется без выходных, поэтому его 200-дневная средняя охватывает около шести с половиной месяцев, а у акций те же 200 торговых дней — больше девяти.
Ничего сверх пересечения двух средних в этих фигурах нет: это частный случай стратегии пересечения скользящих средних с длинными периодами. Чем длиннее периоды, тем реже сигналы и больше запаздывание: после дна 21 ноября 2022 года золотой крест на биткоине появился только в начале февраля 2023-го, когда цена была уже в полтора раза выше минимума.
На графике фигуру видно в любом терминале, где есть две скользящие средние: в TradingView это два индикатора Moving Average с периодами 50 и 200.
Поменяйте периоды, стоп или размер позиции и посмотрите, что изменится: считается в браузере, бесплатно и без регистрации. Ту же стратегию можно проверить на 5-минутных свечах (по подписке).
Открыть в тестере