Стратегия RSI: работает ли покупка из перепроданности на дневном графике

Правила стратегии, как мы их проверяли

• Направление. Только лонг (покупка).
• Вход. RSI 14 по Уайлдеру. RSI выходит из перепроданности — пересекает 30 снизу вверх — покупка.
• Стоп. 2 × ATR(14) от цены входа: чем волатильнее рынок, тем дальше стоп.
• Выход. Тейк-профит 2 R (кратно расстоянию до стопа); по времени: через 20 дней, если ничего не сработало раньше.
• Размер позиции. Риск на сделку 1 % капитала: размер такой, чтобы срабатывание стопа стоило 1 % счёта, но не больше 100 % капитала по номиналу.
• Исполнение. Сигнал по закрытию дня, сделка по открытию следующего. Разрыв через стоп исполняется по открытию, при стопе и тейке в одном баре засчитывается стоп. Одна позиция за раз.
• Деньги. Капитал 10 000 USDT. Издержки: комиссия 0,1 % за каждую покупку и продажу и спред ≈ 0,001 б.п., вместе 20 б.п. за круг, выключить их нельзя. У спота нет ни дивидендов, ни фандинга.
• Период. Дневные свечи BTC/USDT (спот), сутки по UTC: 01.01.2018 — 24.09.2026 (3 189 дней).

Уровни 30/70 и 25/75, период 14 и 7, фильтр тренда, шорты, выход по времени

• Главное число — 26 сделок с 2018 года: RSI 14 на дневках биткоина опускается ниже 30 лишь после сильных падений. Это иллюстрация, а не замер, но однозначная: Шарп −0,07, прибыльных сделок 35 %, на проверочном отрезке −0,43.
• Случайные входы с теми же стопом 2×ATR, тейком 2R и выходом через 20 дней дают медианный Шарп 0,23, и стратегия лучше только 20 из 100: сигнал выбирает для покупки дни хуже случайных.
• Ни одна настройка этого не чинит. Уровни 25/75: −0,51 при 18 сделках. RSI 7 даёт сигналы чаще и Шарп 0,25, но на проверке −0,09, а со входом на день позже его результат лучше, это красный флаг. Выход через 10 дней вместо 20 даёт около нуля (0,07), через 40 дней — минус (−0,12).
• С фильтром «покупать только выше SMA 200» сделок осталось 5: перепроданность по RSI над 200-дневной средней почти не встречается, и это само по себе ответ.
• Шорт из перекупленности делает хуже: −0,85 и −22,5 %, и в обе стороны стратегия не лучше ни одного из 100 случайных входов.

Настройка и проверка

На первых 70 % истории, до 11.02.2024, стратегию подбирают, последние 30 % она «не видела». Если на первом отрезке плюс, а на втором минус, это переподгонка.

Три опорные линии

Предохранители

• важноСделок меньше 30 — результат непоказателен, это иллюстрация, а не замер.
• вниманиеСлучайные входы с теми же выходами дают такой же результат в 80% случаев — вход не добавляет ничего.

Журнал сделок

26 сделок с 01.01.2018 по 24.09.2026. Результат каждой посчитан после издержек. «Стоп» показывает уровень стопа при входе, R показывает результат в долях риска: 1 R равен убытку на стопе.

Почему покупка из перепроданности по RSI не работает на биткоине

RSI 14 ниже 30 на дневках биткоина появляется после сильных падений: например, в ноябре–декабре 2018-го, в марте 2020-го, в мае 2021-го и несколько раз в 2022-м. Выход из зоны ниже 30 — первый отскок, и стратегия покупает именно его. Когда падение на этом кончилось, сделка зарабатывает: покупка 18 декабря 2018 года, через три дня после дна, закрылась по времени с плюсом 13 % по цене. Когда падение продолжилось, срабатывает стоп: 30 ноября 2018-го стратегия купила отскок, и через шесть дней стоп закрыл позицию с минусом 16 % по цене. Индикатор эти два случая не различает.

Итог за все годы около нуля: −1,4 %, и ни один год не вышел за пределы двух с половиной процентов в плюс или в минус. Сделки маленькие: при риске 1 % и стопе в двух ATR в позицию уходит обычно около 9 % капитала. Дело не в издержках: без них результат тоже в минусе (−1,0 %). Выход по времени через 20 дней закрыл 12 сделок, и половина из них в минусе. На проверочном отрезке (с 11.02.2024) Шарп −0,43: с марта 2025 года по июнь 2026-го 5 убыточных сделок шли подряд.

Вывод. RSI измеряет силу последних движений, и «ниже 30» на биткоине означает «сильно упал», а не «дёшево». Индикатор не отличает отскок, за которым дно, от отскока, за которым новое падение, и как самостоятельное правило входа на дневках стратегия RSI здесь не работает. Как мера тренда (RSI выше или ниже 50) он читается иначе; в тестере это тот же блок RSI с обоими уровнями на 50.

Что такое RSI и как его считают

RSI (relative strength index, индекс относительной силы) описал Уэллс Уайлдер в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах» вместе с ATR и параболиком. Считается так: за 14 дней берут средний рост в дни роста и среднее падение в дни падения (по методу Уайлдера — экспоненциальное сглаживание), делят одно на другое и приводят к шкале от 0 до 100: RSI = 100 − 100 / (1 + RS). Если все 14 дней цена росла, RSI близок к 100, если падала — к 0. Стандартные уровни 30 и 70 предложил сам Уайлдер; 14 дней стоят по умолчанию в TradingView, на биткоине, который торгуется без выходных, это ровно две недели.

Читают RSI тремя способами. Зоны: ниже 30 — перепроданность, выше 70 — перекупленность; сигнал — выход из зоны обратно, именно он проверен здесь. Уровень 50: RSI выше 50 означает, что рост за период сильнее падения, — это уже мера тренда, а не разворота. Дивергенция: цена обновила минимум, а RSI нет — читают как ослабление падения; формализовать в правило трудно, в тестере дивергенции нет. Есть и другие стратегии на RSI: «RSI 2» Ларри Коннорса с периодом 2 и уровнями 10/90 для покупок в тренде, здесь она не проверялась.

Другие стратегии на той же истории

• Индикатор стохастикШарп 0,47 · 83 сделки
• Стратегия MACDШарп 0,52 · 233 сделки
• Полосы БоллинджераШарп 0,56 · 58 сделок
• Пересечение скользящих среднихШарп 0,55 · 36 сделок